中小商业银行流动性风险压力测试的实证研究

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1、学校代码：l蝗竖分类号：——密级：——UDC}——学号：——lIIIIlllllllllllllllllllllllqlllllllllllllll[IIY2439829隶劫大，莹硕士学位论文⋯IIIIIIIIIIIWF2806979中小商业银行流动性风险压力测试的实证研究研究生姓名：隆羞导师姓名：金受莲熬援申请学位类别王直鳘理学位授予单位壅直太堂一级学科名称二级学科名称答辩委员会主席评阅人2013年月日隶。初大·粤硕士学位论文中小商业银行流动性风险压力测试的实证研究专业名称：王童筻堡研究生姓名：堕羞THEEMPIRICALRESEAR

2、CHOFLIQUIDITYⅪSKSTRESSTESTINGONSMAI，LANDMEDIUM—SIZEDCOM卫衄RCIALBANKSADissertationSubmittedtoSoutheastUniversityFortheAcademicDegreeofMasterofManagementBYChenFang—SupervisedbyProf．YuShanpingSchoolofEconomics&ManagementSoutheastUniversity2013东南大学学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师

3、指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。研究生签名：疆墨日期：坐堇：!丝东南大学学位论文使用授权声明东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文

4、被查阅和借阅，可以公布(包括刊登)论文的全部或部分内容。论文的公布(包括刊登)授权东南大学研究生院办理。研究生龇鞋!罩导师签名．摘要流动性是商业银行的营运根本，保持适度的流动性是商业银行实现持续经营的首要任务。随着《巴塞尔协议Ⅲ》的出台，对商业银行的流动性提出了更加严格的监管要求。这使得各国银行体系都面临着前所未有的挑战。与国际先进技术相比，我国银行业对流动性的管理仍处于初级阶段，尤其在面临房地产市场回落、股市低迷、国际经济环境不稳定的大背景下，完善商业银行的流动性管理对我国商业银行的安全稳健运行尤为重要。目前，中小商业银行因其资产规模

5、相对较小、资产结构相对单一、资产负债期限错配等特殊流动性风险因素的存在，使其流动性风险管理的模式与大型银行存在一定的区别。因此，流动性风险管理是我国中小型商业银行的一项关键任务。本文以中小型商业银行流动性风险管理为重点进行论述，在阐述我国商业银行流动性管理的基础上，对中小商业银行和四大国有商业银行的流动性指标进行分析，从分析结果可以看出四大国有商业银行在存贷比、流动性比例、资本充足率指标方面都优于我国中小型商业银行，只有在不良贷款率方面不如我国中小型商业银行，所以国有大银行的流动性状况要明显好于中小银行。此外，本文介绍了几种主流的流动性

6、风险管理办法，包括资产负债管理、现金流量管理、压力测试以及流动性应急计划。本文的重点是利用压力测试的方法对一家代表性的中小商业银行进行流动性风险压力测试，通过敏感性分析和情景分析相结合的方法探讨银行的流动性风险承受能力。主要结论是：(1)从单一压力情景来看，对中小银行流动性影响最大的是交易对手信心变化(具体表现为到期同业存入资金流失)和存款客户的信心变化(具体表现为对公客户存款流失)两项。(2)从流动性资产对非预期现金流的覆盖情况来看，一级流动性资产无法覆盖重度情景下交易对手信心变化这一情景，但加上附加流动性资产以后，所有单一情景均能通

7、过测试。(3)在多因素压力情景下，中度和重度情景所面临的流动性缺口较大，需要变现附加资产甚至全部的流动性资产储备才能够满足流动性需求。(4)在生存期模拟中，多因素中度情景和重度情景的生存期分别只有8天和3天，但通过风险缓释后生存期均超过1个月的既定目标。建议中小商业银行应加强流动性风险预警机制、适当增加资产的流动性，主动负债来源的长期化和即时融资能力的提升。关键词：中小商业银行、流动性风险、压力测试AbstractLiquidityisthefundamentalguaranteeofcommercialbanksfornormalop

8、eration，andtomaintainanappropriateliquidityistheprimarytaskofthecommercialbankstoachieveagoingconcern．W