我国商业银行流动性风险压力测试研究

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1、南京财经大学硕士学位论文我国商业银行流动性风险压力测试研究姓名：金家安申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：孙杨2011-01南京财经大学硕士学位论文摘要近年来，国内学术界开始关注银行风险管理，但相关研究大多针对信用风险，对流动性风险的关注还不多。因为我国国有银行体制下的政府隐性担保使得金融机构一般很少破产或发生流动性危机；另外，我国目前宏观经济流动性充足，银行的资金也相对充足，使得其对流动性管理的紧迫感不足。但面对金融危机，全球流动性问题迅速膨胀，我国商业银行必须实行有效的措施，以应对可能发生的各种流动性问题。巴塞尔委员会曾指出:计量与管理流

2、动性是商业银行最关键的一项业务。所以，对我国银行的流动性风险进行系统深入的研究，具有较强的理论和现实意义。本文结合理论和实证分析，定性和定量研究，一方面从微观视角出发，以回归分析为依托，以流动性静态指标作为因变量，利用面板数据进行了影响我国商业银行流动性的风险因素的实证研究，结果发现:（1）银行的流动性状况与其资产结构和负债结构显著相关；（2）银行的盈利能力越强流动性也越好；（3）资本充足率水平与银行的流动性状况没有显著关系。另一方面，从宏观视角出发，利用压力测试方法，以宏观经济变量为因变量，实证研究了安徽省某商业银行流动性风险状况，并结合我国商

3、业银行的自身情况，借鉴与改进国际相关金融评估机构测试模式，试图通过对我国商业银行流动性风险进行压力测试研究，从而提前预警及避免在可能的极端情景下出现的流动性冲击。本部分系统、全面地介绍了压力测试风险测量技术，分析了商业银行流动性风险的影响因素，建立了商业银行存款预测模型来预测商业银行未来到期期限的流动性状况；同时分析了准备金率、利率和汇率在极端条件下的冲击模式，预测商业银行未来的流动性缺口情况。通过对我国商业银行流动性的定性与定量、理论结合实际的研究分析，研究结果可归结为以下几点：一、由“短存长贷”为特征的银行资产与负债期限错配是造成我国商业银行

4、流动性风险的内在根本原因；二、外部市场波动的冲击是造成银行流动性风险的外因；三、在以准备金率、利率和汇率为冲击因子的动态压力测试条件中，研究结果表明准备金率对商业银行流动性冲击最大，其次才是利率的冲击，对于汇率的冲击就要看外汇业务的占比情况。关键词：商业银行；流动性风险；压力测试；情景分析I南京财经大学硕士学位论文ABSTRACTInrecentyears,thedomesticacademicsocietyhaspaidincreasingattentiontotheriskmanagementofbanks.However,amajority

5、ofrelevantresearchhasfocusedoncreditriskandtheliquidityriskhasnotbeengivenenoughattention.Abasicfactisthatliquidityriskisoneofthemainrisksfacedbycommercialbanks;liquiditymanagementisoneofthemostbasicyetimportantactivitiesincommercialbanks.AsbeenpointedoutbyBaselCommittee:”mea

6、surementandmanagementofliquidityisoneofthemostcriticaloperationsforcommercialbanks.”Therefore,carryingoutsystematicalandin-depthresearchonliquidityriskofcommercialbanksnodoubthasboththeoreticalandpracticalsignificance.Inthispaper,thebasicideaisfromtheorytopractice,atthesameti

7、me,combiningempiricaltesting,qualitativeanalysisandquantitativestudy.Ontheonehand,combiningwiththeanalysisofthecauseonthemacro,weidentifytheinfluencingfactorsofliquidityriskofcommercialbanks,usepaneldatatomakeanempiricalstudyofthefactors.(1)Itisfoundthereishighcorrelationbetw

8、eentheliquidityconditionandtheassetsandliabilitiesstructure.(2)Thehi