压力测试在我国商业银行流动性风险管理中的应用研究

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1、学校代码10125专业代码020204硕士学位论文题目压力测试在我国商业银行流动性风险管理中的应用研究姓名曹冲专业金融学研究方向中央银行与宏观调控所属学院财政金融学院指导教师苑改霞二〇一五年三月十日UniversityCode10125MajorCode020204ShanxiUniversityofFinance&EconomicsThesisforMaster’sDegreeTitleTheApplicationStudyofStressTestingInTheLiquidityRiskManagem

2、entOfCommercialBanksNameCaochongMajorFinanaceResearchOrientationTheCentralBankAndTheMacro-economicRegulationAndControlSchoolFacultyofFinanace&BankingTutorYuangaixiaMarch10,2015学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集

3、体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究所做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保管、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权山西财经大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于保密□，不保密□。在年解密后适用本授

4、权书。（请在以上方框内打―√‖）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日山西财经大学硕士学位论文摘要2007年，美国大量的次级抵押贷款机构因流动性的巨额流失而没有摆脱破产倒闭的噩梦。在风险传染效应的主导下，次贷危机席卷全球，成为了一场世界范围内的金融风暴。2013年6月份，伴随着美国量化宽松政策的逐步退出，资本逐渐从新兴经济体回流至美国，除此之外，在中央银行适度从紧的货币政策的影响下，银行间隔夜回购利率飙升到史无前例的高度，中国银行业普遍出现了流动性不足的局面，钱荒现象由此产生。这些鲜活的

5、事件无疑凸显了流行性风险管理的迫切性、重要性。流动性风险作为一种间接风险，与其他风险密切关联。操作风险，战略风险，价格风险，信用风险往往通过不同的途径转化为流动性风险，使得流动性风险成为了一种具有强大破坏力的综合性风险，因此它当仁不让的成为商业银行面临的头号风险，对流动性风险的管控也顺理成章的成为商业银行经营管理过程中最重要的议题。在多种多样的流动性风险管理手段中，流动性压力测试是一种非常有效的管理工具,对它的深入研究有助于商业银行充分了解自身在未来极端事件下遭受损失的程度，进而积极的采取有效手段防范潜在

6、的流动性风险，提升商业银行承受流动性风险的能力。压力测试在国外应用范围十分广泛，但对我国来说，却比较陌生，最近几年才引入我国银行业，无论是理论研究还是应用实践，均不如国外成熟，所以更有必要加强对压力测试的研究运用。首先，本文分别对商业银行的流动性、流动性风险的概念作了基本介绍。在此基础上，指出了商业银行流动性风险的形成原因，并且详尽的解释了操作风险，战略风险等风险如何向流动性风险转化。同时，对流动性风险的静态指标及动态管理方法一一作出了总结。接下来，文章对压力测试的基本概念，原则，方法逐一进行了深入的分析

7、。特别是在压力测试的应用研究部分中，本文在介绍我国商业银行压力测试现状的基础上，将商业银行作为研究对象，以超额存款准备金率作为衡量流动性风险的指标，将法定存款准备金率,存贷比，银行同业拆借利率为关键的金融变量，严格按照压力测试的流程，进行商业银行流动性压力测试实证研究,并对压力测试实证结果进行了细致的剖析。最后，本文根据商业银行在压力测试运用过程中暴露出的问题，有针对性的提出强化压力测试在商业银行流动性风险管理应用中的对策建议。1压力测试在我国商业银行流动性风险管理中的应用研究【关键词】商业银行流动性流动

8、性风险压力测试2山西财经大学硕士学位论文AbstractIn2007,thehugelossofliquidityresultinalargenumberofsubprimemortgagelenders’bankruptcyinAmerica.Undertheleadingofriskcontagioneffects,andtheriskbecameaworldwidefinancialcrisis.InJune.2013,