中信信托有限责任公司

《中信信托有限责任公司》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、中信信托有限责任公司中信锦绣二号股权投资基金信托计划信托事务管理报告（2009年第4季度暨2009年度）尊敬的委托人/受益人：2007年9月20日由中信信托有限责任公司（以下简称“本公司”）发起设立的“中信锦绣二号股权投资基金信托计划”（以下简称“锦绣二号”）次级受益权信托资金募集规模为人民币20.47亿元，信托期限为7年。本公司为该项目设立了信托专户。即：开户名称：中信信托有限责任公司开户银行：中信银行北京知春路支行银行账号：7111710186800000212本公司作为受托人，向您报告本信托计划成立后2009年第4季度暨2009年度信

2、托事务管理事宜。本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。一、投资运行情况本信托计划主要投资领域包括中国境内地产、金融、能源、农业、通信等领域的股权投资、IPO配售和公众公司的定向增发项目。截至2009年12月31日锦绣二号在制造、地产、金融服务、农业、能源等领域的股权投资金额累计为人民币12,292,614,652.80元。其中2009年第四季度在消费领域的可转股债权投资金额为人民币480,000,000.00元。根据全球经济形势、中国经济发展走向和资本市场的变化，锦绣二号将在未来一段时间按信托文件约定在能源、金融等领域寻求合理的

3、投资时机和投资方式。流动资金主要用于银行存款以及新股申购等。截至2009年12月31日，锦绣二号的信托管理费、保管费、律师费合计为人民币79,830,955.04元。上述投资运作符合锦绣二号信托计划说明书和信托合同的约定。二、资产组合情况截至2009年12月31日，按信托文件约定的估值方法计算的锦绣二号次级受益权账面净值为人民币1,932,119,408.59元；主要资产组合状况如下：银行存款和其他货币资金：人民币271,199,246.21元1股权类投资净值：人民币1,653,500,000.00元新股申购所得股票：7,420,162.3

4、8元三、期间项目收益情况按照信托合同中约定的估值方法（见附件），截至2009年12月31日锦绣二号次级受益权累计收益为-114,880,591.41元，2账面累计收益率为-5.61%，每份次级受益权账面价值为人民币943,878.56元。从盈利潜力来看，锦绣二号所投资的设备制造、地产、金融注1：包括股权投资、可转股债权等22：次级委托人交付的每100万元人民币信托资金享有1份次级受益权份额。服务、农业等领域未上市企业股权等项目增值潜力较大，我公司拟在2010年上半年披露由第三方评估机构测算的锦绣二号公允价值。锦绣二号之估值受股市波动影响，本

5、报告之估值数据并不能反映或预测基金信托到期时的实际收益，仅供投资者参考。四、基金信托管理情况（一）自本信托成立起至本日，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。（二）自本信托成立起至本日，受托人及时正常地接收到来自保管行的资金监管报告。从这些报告的有关信息里，受托人没有发现项目有异常情况或者不利情况。（三）在信托存续期间，信托资金所投资的项目正常运营，受托人没有发现项目有异常情况或者不利情况。（四）本信托自成立起至本日，没有发生涉及诉讼、损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形，受托人没有进行过

6、信托赔偿。五、信托执行经理情况说明本信托计划执行期间，由包学勤先生担任信托执行经理，报告期间未发生变动。附件：锦绣二号估值方法3信托执行经理：包学勤Tel：010-84861207Fax：010-84861690E-mail：Baoxq@citic.com中信信托有限责任公司二O一O年一月十八日4附件中信锦绣二号估值方法1.基金信托计划资产的计算方法（1）所投资的企业股权已上市且可流通时，按其所在证券交易所的收盘价计算（该估值基准日无收盘价的，以该估值基准日之前最近一个交易日的收盘价计算）；（2）所投资的企业股权已上市但处于限售期时，按照以

7、下公式计算：估值价=（所在证券交易所收盘价-成本价）×｛1-（剩余锁定月数/锁定期月数）｝+成本价该估值基准日无收盘价的，以该估值基准日之前最近一个交易日的收盘价计算；锁定月数未满或不足一个月的按一个月计算。（3）若所投资的企业股权未上市，按成本价计算；（4）银行存款及证券营业部资金账户资金以估值基准日的本金和实际到账的利息计算；（5）货币市场基金以估值基准日确认的基金份额和到账的现金红利计算；（6）应收股利等应收款以估值基准日实际到账金额计算；（7）涉及证券交易清算款等款项时以估值基准日实际发生金5额计算；（8）信托费用、承担的税款和应分

8、配的次级受益权信托利益不作预提，以估值基准日实际发生金额计算。（9）当会计准则等与前述估值方法相关的政策发生变化，导致上述估值方法不能准确反映所投资金融产品的公允价值时，经保管人