中美商业银行效率比较研究

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1、分类号______________________________密级______________________________ＵＤＣ______________________________编号______________________________硕士学位论文中美商业银行效率比较研究学位申请人：王东学科专业：产业经济学指导教师：史焕平教授答辩日期：华东交通大学2013届硕士学位论文中美商业银行效率比较研究经济管理学院王东独创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研

2、究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表和撰写的研究成果，也不包含为获得华东交通大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。本人签名_______________日期____________关于论文使用授权的说明本人完全了解华东交通大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅。学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影

3、印、缩印或其他复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此规定，本论文无保密内容。本人签名____________导师签名__________日期___________摘要中美商业银行效率比较研究摘要20世纪90年代以来，随着全球经济一体化和金融国际化进程的加快，对商业银行效率问题的研究一直是国内外金融学术界和各国金融监管机构研究的重要内容。通过对中国国内商业银行的效率问题进行研究，找出影响国内商业银行效率的关键因素，从而为国内商业银行效率的提升提供建议；通过对不同国家之间的商业银行效率的比较研究可以

4、得出不同国家的商业银行效率的相对高低及其存在的差异，如此便可以更好地学习其他国家商业银行高效率经营的经验，从而达到提升国内商业银行整体效率的目的。本文运用DEA方法，构造了MalmquistTFP指数模型对中国和美国商业银行2006-2011年的静态效率和动态效率变化进行度量，在此基础上构造了基于面板数据的计量经济模型并分别对中美商业银行效率影响因素进行分析。结果表明：在研究时期内，美国商业银行总体技术效率均值高于中国，但两国商业银行MalmquistTFP生产率增长幅度几乎一致；美国商业银行效率的

5、影响因素主要是资产配置、稳定性、创新能力和盈利能力，而影响中国商业银行效率的因素主要是银行资产规模、盈利能力和风险因素。本文共有六章。第一章为导论，主要介绍了本研究的背景与意义、国内外研究综述、主要内容方法与框架、创新与不足；第二章为商业银行效率度量的理论基础及模型，主要介绍了商业银行效率内涵及分类、效率评价方法、投入-产出指标选取方法以及DEA方法的数学模型；第三章为中美商业银行效率测度的比较静态分析，包括对中国和美国银行业的发展情况作了对比分析，运用DEA效率测度方法度量了中国和美国商业银行的效

6、率状况；第四章为中美商业银行效率的动态分析，运用基于DEA面板数据的MalmquistTFP指数方法对中国和美国商业银行的动态效率问题进行了研究；第五章对影响中国和美国商业银行效率水平的因素进行了差异分析，首先是对可能影响商业银行效率水平的各种因素进行定性分析，然后，通过构建面板数据模型分别对影响中国和美国商业银行效率的因素进行回归分析，以期找到分别影响中国和美国各自商业银行效率的主要因素；第六章为结论，得出本文研究的主要结论和中国商业银行效率提升途径。关键词：商业银行效率，DEA模型，Malmqu

7、istTFP指数IAbstractTheCommercialBankEfficiencyComparisonResearchbetweenChinaandtheUnitedStatesAbstractSincethe1990s,alongwiththequickeningoftheglobaleconomicintegrationandfinancialinternationalizationprocess,it’saveryimportantresearchcontentfordomestican

8、dforeignfinancialacademicsandfinancialregulatorsamongcountriestostudythecommercialbankefficiencyproblems.WecanfindoutthekeyfactorsthatinfluenceChina’sdomesticcommercialbankefficiencyfromthestudyofdomesticcommercialbankefficiency,thuscan