中美商业银行风险监管比较研究

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1、中美商业银行风险监管比较研究上官丽丽2016年01月中图分类号：F830.33UDC分类号：336.7中美商业银行风险监管比较研究作者姓名上官丽丽学院名称管理与经济学院指导教师彭红斌副教授答辩委员会主席孟凡臣教授申请学位经济学硕士学科专业应用经济学学位授予单位北京理工大学论文答辩日期2016年1月ComparativeResearchonRiskRegulationofSino-USCommercialBanksCandidateName：ShangguanLiliSchoolorDepartment:ManagementandEconomicsFacultyMentor:Prof.Pe

2、ngHongbinChair,ThesisCommittee：Prof.MengFanchenDegreeApplied:MasterofEconomicsMajor：AppliedEconomicsDegreeby:BeijingInstituteofTechnologyTheDateofDefence：January，2016研究成果声明本人郑重声明：所提交的学位论文是我本人在指导教师的指导下进行的研究工作获得的研究成果。尽我所知，文中除特别标注和致谢的地方外，学位论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京理工大学或其它教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一

3、同工作的合作者对此研究工作所做的任何贡献均已在学位论文中作了明确的说明并表示了谢意。特此申明。签名：日期：北京理工大学硕士学位论文摘要随着金融的国际化、全球化和科技的突飞猛进，金融市场快速发展，金融创新日新月异，金融竞争日益激烈，从而金融风险明显加大，金融危机此起彼伏。世界各国纷纷加强自身银行业的风险监管，以增强银行业乃至金融体系的稳定、健康发展。我国银行业在不断发展以及金融业的不断开放加深的过程中，银行风险将更加复杂和难以监管。美国作为风险监管历史悠久的国家，其在银行风险监管过程中不断积累了很多实践经验，形成了相对成熟的风险监管体系。我国应当借鉴其成功的风险监管经验，并且吸取其在风险管

4、理过程中的失败教训，从而形成具有中国特色的商业银行风险监管。本文首先对商业银行风险管理的相关概念及风险管理理论的发展历程进行了阐述；其次在此基础上分别分析了我国和美国商业银行风险监管的现状以及两国对于巴塞尔协议第三版的实施情况；并且从银行风险监管的历程、银行风险监管体系以及风险资本计量的方法三方面对中美两国的风险监管进行了对比分析，得出对比结论；最后在对比分析的基础上对完善我国商业银行的风险监管提出了相应的建议。关键词：风险管理；商业银行；监管体系；巴塞尔协议I北京理工大学硕士学位论文AbstractWiththeinternationalizationandglobalizationo

5、ffinance,advancesoftechnologyandtherapiddevelopmentoffinancialmarkets,financialinnovationschangerapidly,thefinancialcompetitionisbecomingincreasingly.Therebyfinancialriskhavesignificantlyincreased,thefinancialrisksoccuredoneafteranother.Countriesaroundtheworldstrengthentherisksupervisionofheirown

6、bankingtoenhancethestabilityandhealthydevelopmentofthebankingsectorandthefinancialsystem.DuringdevelopingofChina'sbankingindustryandthedeepeningofopenupofthefinancialsector,bankriskwillbemorecomplexanddifficulttomonitor.Asahistoriccountryinriskregulation,theUnitedStatescontinuouslyaccumulatedalot

7、ofpracticalexperienceintheprocessofbank’sriskregulatory,andformatedarelativelymatureriskregulatorysystem.ChinashouldlearnfromUS’ssuccessfulexperienceinrisksupervision,andabsorbitsfailuresintheprocessofriskmanagement.Th