基于var方法的电子信息产业风险管理研究

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1、代号10701学号1024121787分类号C93密级公开题（中、英文）目基于VaR方法的电子信息产业风险管理研究RiskManagementofElectronicInformationIndustryBasedontheVaRMethod作者姓名王璐指导教师姓名、职称温小霓教授学科门类管理学学科、专业企业管理提交论文日期二0一二年十二月西安电子科技大学学位论文独创性（或创新性）声明秉承学校严谨的学风和优良的科学道德，本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包

2、含其他人已经发表或撰写过的研究成果；也不包含为获得西安电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切的法律责任。本人签名：日期西安电子科技大学关于论文使用授权的说明本人完全了解西安电子科技大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属西安电子科技大学。学校有权保留送交论文的复印件，允许查阅和借阅论文；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。同时本人保

3、证，毕业后结合学位论文研究课题再撰写的文章一律署名单位为西安电子科技大学（保密的论文在解密后遵守此规定）。本人签名：日期导师签名：日期摘要近年来，电子信息产业凭借着其惊人的增长速度以及对其他产业的巨大关联作用，已成为我国重要的支柱性产业之一，在国民经济发展的过程中具有不容小觑的作用。然而在全球电子信息产业竞争激烈的局势下，我国的电子信息产业仍暴露出一些问题，也面临着一定风险。因此为了实现产业增加值稳步增长，更好更快促进我国电子信息产业不断向前发展，有必要对电子信息产业的风险进行识别与度量，并借此来预测产业未来发展的波动情况，使我们更好地把握我国电子信息产业

4、今后的发展脉搏。本文首先回顾了国内外对于电子信息产业发展的相关研究，并介绍了我国电子信息产业的发展现状及面临的问题。同时从内部、外部两个方面对电子信息产业的风险因素进行了识别，总结出技术、市场、资金等6个风险因素。其次，本文在分析上述研究结果的基础上，通过岭回归方法构建了电子信息产业风险度量的VaR模型，并以我国电子信息产业为例进行实证研究。根据得出的多元线性回归方程以及各个解释变量的概率统计特征，应用CrystalBall软件产生5000个随机数进行蒙特卡洛模拟，计算出我国电子信息产业增加值的VaR值。最后，根据上述的理论分析以及实证研究的结论提出我国电

5、子信息产业未来发展的对策与建议，并对本文进行了总结，提出对下一步研究的展望。关键词：电子信息产业风险价值蒙特卡洛模拟风险防范AbstractInrecentyears,electronicinformationindustrywithitsastonishinggrowthrateandgiantcorrelationfunctiontootherindustry,hasbecomeoneoftheChina'simportantbackboneindustry,playagreatroleintheprocessofnationaleconomicdev

6、elopment.However,intheglobalelectronicinformationindustrycompetitivesituation,China'selectronicinformationindustryisstillexposedsomeproblemsandalsofacescertainrisk.Soinordertorealizetheindustrialaddedvaluesteadily,andtopromotebetterandfasterdevelopmentinelectronicinformationindust

7、ry,itisnecessarytoidentifyandmeasuretheriskofelectronicinformationindustry,andtakethistopredictthefluctuationsofthefuturedevelopmentofindustry,Makeushaveabetterunderstandingabouttheelectronicinformationindustrydevelopmentinthefuture.Firstly,thispaperreviewsthecurrentresearchstatus

8、oftheinfluencingfactorsoftheelect