计量经济学期末复习ppt教学课件

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1、计量经济学期末复习1第1章经济计量学的特征及研究范围一、什么是经济计量学经济计量学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。经济计量学运用数理统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学基础之上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。2二、利用计量经济学研究经济问题的步骤1.理论分析；2.收集数据；3.建立数学模型；4.建立统计或经济计量模型；5.经济计量模型的参数估计；6.检查模型的准确性；7.检验来自模型的假说；8.运用模型进行预测；3第6章线性回归模型的基本思想：双变量模型一、

2、回归的含义二、总体回归函数4三、随机误差项的性质1.模型中未包括的变量的影响；（简单原则）2.随机因素的影响；3.量测误差；5四、样本回归函数6五、线性回归模型1.解释变量线性2.参数线性注：线性回归是指参数线性的回归，而解释变量不一定是线性的。7六、普通最小二乘法（P105-P107)普通最小二乘法原理：残差平方和最小8第7、8章多元线性回归模型的参数估计、假设检验一、古典线性回归模型的基本假定1.解释变量与扰动项不相关；2.扰动项的均值为零；3.扰动项同方差；4.扰动项之间无自相关；5.扰动项服从正态分

3、布；6.解释变量之间不存在线性相关关系；9二、普通最小二乘估计量（双变量）普通最小二乘估计量的性质；P127高斯-马尔柯夫定理最优线性无偏10三、t-统计量其中，n为样本个数，k为参数个数，(n-k)称为t-统计量的自由度。在给定自由度和显著性水平的情况下，可以求出t-临界值。11四、置信区间置信区间为：12五、显著性检验H0：B2=B*，H1：B2B*在原假设成立的条件下：统计量t=(b2-B*)/se(b2)服从于自由度为n-k的t-分布；取定显著水平，查表得到t/2（n-k）︱t︱>t/2拒绝

4、零假设︱t︱≤t/2不拒绝零假设特别地，B*=013六、离差分解称为总离差平方和，记为TSS称为回归平方和，记为ESS称为残差平方和，记为RSS14七、各平方和及其自由度P162总离差平方和可以分解为两个部分：一部分归于回归直线（回归平方和），一部分归于随机因素（残差平方和）；即TSS=ESS＋RSSTSS的自由度为n-1RSS的自由度为n-kESS的自由度为k-1其中，n为样本个数，k为参数个数；15八、拟和优度的检验：判定系数R2判定系数R2度量了回归模型（解释变量）对Y的解释程度；也表示样本回归模型

5、对总体回归模型的拟合程度；0R21特别地，对于两变量回归模型来说，R2在数值上等于相关系数的平方，相关系数的符号由B2确定。16十、校正R2判定系数R2的一个重要性质就是模型中的解释变量的个数越多，R2值就越大；为了消除变量个数对R2的影响，我们定义了校正的判定系数：17十一、校正判定系数的性质：1.对于多元回归模型来说，校正判定系数小于非校正判定系数；2.虽然校正判定系数总为正，但校正判定系数可以为负；18十二、联合检验显著性检验是用来检验某一个参数是否为零。现在考虑假设：这个零假设称为联合假设，即B

6、2和B3同时为零，或者说X2和X3对Y无影响，等同于下面的零假设：即X2和X3对因变量变化的解释比例为零；19十三、F统计量其含义为：被X2和X3解释的Y的变动除以未被X2和X3解释的Y的变动；可见X2和X3对Y的解释程度越高，F值越大；如果计算得到的F值超过F临界值，则拒绝原假设；否则接受原假设；20十四、F与R2的关系可以证明：R2等于0时，F等于0；R2越大，F值越大；R2等于1时，F无穷大；21第9章回归方程的函数形式一、双对数模型B2表示X变化百分之一引起Y变化B2百分点，其经济意义为Y对X的弹性

7、；如果上述模型满足古典假定，b1、b2是无偏有效估计量。22二、对数-线性模型B2表示X变化一个单位引起Y变化的百分比，或者说X变化一个单位，Y的平均增长率；特别地，如果解释变量为时间t，则上述模型称为增长模型；23三、线性对数线性模型B2表示X变化1个百分点引起Y的绝对量的变化为（0.01*B2）；本章的重点为，偏斜率系数（偏回归系数）的解释；以及不同形式模型间的比较；24第10章虚拟变量一、定义有些指标是定性变量（性别、学历），我们用虚拟变量来描述定性变量；习惯上我们把取值为0和1的变量称为虚拟变量，0

8、表示变量不具备某种属性，1表示变量具备某种属性。用Ｄ表示虚拟变量。25例：利用虚拟变量建立经济计量模型研究女性在工资收入方面是否受到歧视。26二、加法模型再引入一个变量，令Ｘ表示工作年限建立模型：在古典假定下，我们有：女性平均年薪：男性平均年薪：如果B2=0则说明不存在性别歧视，如果B2≠0则说明存在性别歧视；27男女职工的平均年薪对工龄的函数具有相同斜率B1，即随着工龄的增长男女工资的增长幅度相同；截距不同，说