计量经济学-教学ppt课件

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1、计量经济学EconometricsTel：13972286169E_mail：lujunsheng2000@gmail.com课程介绍计量经济学是在经济理论的指导下通过数学和统计方法对经济关系进行分析以寻求经济现象所具有的数量规律的一门经济学学科。以建立、检验和运用计量经济模型为核心，在介绍基本原理基础上，重点分析回归分析在实际应用中会遇到的三大问题（多重共线形、异方差、自相关）的检验与解决方法，最后介绍对不同类型数据的各种回归分析模型。掌握建模思路、经济模型的参数估计和检验；初步掌握计量经济学软件包Excel和Eviews软件的操作和基本技术；在此基础上，能够独立完成一个小型计量经济模型的全

2、过程。课程说明考核方式使用教材与参考文献《计量经济学基础》（第4版），古扎拉蒂，费剑平、孙春霞等译，中国人民大学出版社2005年版。《计量经济学导论：现代观点》，J.M.伍德里奇，费剑平、林相森译，中国人民大学出版社。《计量经济学入门》，黄少敏，北京大学出版社。《计量经济模型与经济预测》（第4版），RobertS.Pindyck&DanielL.Rubinfeld，钱小军等译，机械工业出版社。《数据分析与Eviews应用》，易丹辉，中国统计出版社2002年版。讲课内容学时数§1绪论2§2统计基础知识复习2§3回归分析的基本方法：最小二乘法4§4简单回归模型回归结果的统计检验2§5多元线形回归分

3、析模型6§6对经典回归分析假设条件的放松2§7多重共线性问题专题4§8异方差问题专题4§9自相关问题专题2§10横截面数据分析模型专题2§11时间序列数据分析模型专题2§12经验项目的实施2期末复习2总学时361数据的描述统计熟悉软件的描述统计功能和图形绘制功能：输入样本数据；计算样本均值、方差、标准偏差、相关系数等统计量；绘制样本数据散点图等图形。22经典线性回归模型分析与检验对实际的经济问题建立线性回归模型：收集或模拟样本数据，建立模型（函数形式、变量选择）；模型的参数检验；模型检验；根据检验结果修正模型；理解输出结果的含义。63多重共线性问题诊断与解决模拟线性回归模型中解释变量之间存在多

4、重共线性的样本数据；通过残差图示、相关系数法和方差膨胀因子法诊断多重共线性问题；利用逐步回归分析方法解决多重共线性问题。44异方差问题检验与消除模拟线性回归模型中随机误差项为异方差的样本数据；进行Park检验和Goldfeld-Quandt检验；利用WLS方法消除异方差问题。25自相关问题检验与消除模拟线性回归模型中随机误差项为序列自相关的样本数据；进行一阶自相关系数和D-W检验；利用广义差分法消除自相关问题。26不同类型数据的回归分析1、设置虚拟变量以消减横截面数据存在的异方差问题，检验虚拟变量的显著性。2、分析时间序列数据的滞后变量模型和“广义差分法”模型。2教育家B.F.Skinner“

5、如果我们将学过的东西忘得一干二净时，最后剩下来的东西就是教育的本质了。”所谓“剩下来的东西”，其实就是自学的能力，也就是举一反三或无师自通的能力。第一章绪论2学时基本要求通过本章的学习，了解计量经济学建立和发展的背景，在经济学科中的重要地位；理解计量经济学的概念；掌握经济数据的类别，实证经济分析的步骤。本章重点：实证经济分析的步骤本章难点：计量经济学概念的理解第一章绪论提纲第一节计量经济学简介一、计量经济学产生二、什么是计量经济学三、计量经济学的地位四、如何学习计量经济学第二节实证经济分析的步骤第一节计量经济学简介一、计量经济学产生1、经济学的科学化经济学是科学吗？观察理论进一步观察（实证分析

6、）科学方法面谈社会、实验室实验经济计量研究2、经济学的应用例，在经济衰退中，有人说：1）需要削减工资，因为那将增加企业的利润，并因而刺激生产；2）需要增加工资，因为那将刺激消费者的需求，因而刺激生产；3）需要削减利息率，因为那将刺激开设新企业；4）需要提高利息率，因为那将增加银行存款，并因而给予银行增加贷款的能力。“增工资”与“减工资”、“削减利息率”与“提高利息率”相互矛盾，如何选择？分开看，四种措施都有其道理，但是决策者却无所适从。因为这些措施都是纯理论概念，既没有定量化，也没有比较各种措施的相对力度。弗瑞希认为：经济理论只在纯定性基础上工作，而不设法定量测度不同因素影响的重要性，实际上不

7、可能得出和辩护任何“结论”1929年大危机使企业需要研究、预测市场，政府需要探讨政策干预的效果。但面临同样问题，于是发展出比较适用于分析经济资料的统计方法，形成了经济学中的一个独立领域---计量经济学。但统计学是通识教育，存在适用性问题：主要用于自然科学(受控)，不完全适用于社会科学(非受控)；不够深入，不足以应付各种经济资料。对经济理论的验证与进一步应用，需要分析实际经济资料。因此，统计学成为必