计量经济学期末复习重点.ppt

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1、计量经济学期末复习1第1章经济计量学的特征及研究范围一、什么是经济计量学经济计量学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。经济计量学运用数理统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学基础之上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。计量经济学与其他学科的区别2二、利用计量经济学研究经济问题的步骤1.理论分析；2.收集数据；3.建立数学模型；4.建立统计或经济计量模型；5.经济计量模型的参数估计；6.检查模型的准确性；7.检验来自模型的假说；8.运用模型进行预测；3第2章线性回归模型的基本思想：双变量

2、模型一、回归的含义二、总体回归函数4三、随机误差项的性质1.模型中未包括的变量的影响；（简单原则）2.随机因素的影响；3.量测误差；5四、样本回归函数6五、线性回归模型1.解释变量线性2.参数线性注：线性回归是指参数线性的回归，而解释变量不一定是线性的。7六、普通最小二乘法（P26-P28)普通最小二乘法原理：残差平方和最小8第3、4章多元线性回归模型的参数估计、假设检验一、古典线性回归模型的基本假定1.解释变量与扰动项不相关；2.扰动项的均值为零；3.扰动项同方差；4.扰动项之间无自相关；5.扰动项服从正态分布；6.解释变

3、量之间不存在线性相关关系；9二、普通最小二乘估计量（双变量）普通最小二乘估计量的性质；P46高斯-马尔柯夫定理最优线性无偏10三、t-统计量其中，n为样本个数，k为参数个数，(n-k)称为t-统计量的自由度。在给定自由度和显著性水平的情况下，可以求出t-临界值。11四、置信区间置信区间为：12五、显著性检验H0：B2=B*，H1：B2B*在原假设成立的条件下：统计量t=(b2-B*)/se(b2)服从于自由度为n-k的t-分布；取定显著水平，查表得到t/2（n-k）︱t︱>t/2拒绝零假设︱t︱≤t/2不拒绝零假设

4、特别地，B*=013六、离差分解称为总离差平方和，记为TSS称为回归平方和，记为ESS称为残差平方和，记为RSS14七、各平方和及其自由度P81总离差平方和可以分解为两个部分：一部分归于回归直线（回归平方和），一部分归于随机因素（残差平方和）；即TSS=ESS＋RSSTSS的自由度为n-1RSS的自由度为n-kESS的自由度为k-1其中，n为样本个数，k为参数个数；15八、拟和优度的检验：判定系数R2判定系数R2度量了回归模型（解释变量）对Y的解释程度；也表示样本回归模型对总体回归模型的拟合程度；0R21特别地，对于两变

5、量回归模型来说，R2在数值上等于相关系数的平方，相关系数的符号由B2确定。16十、校正R2判定系数R2的一个重要性质就是模型中的解释变量的个数越多，R2值就越大；为了消除变量个数对R2的影响，我们定义了校正的判定系数：17十一、校正判定系数的性质：1.对于多元回归模型来说，校正判定系数小于非校正判定系数；2.虽然校正判定系数总为正，但校正判定系数可以为负；18十二、联合检验显著性检验是用来检验某一个参数是否为零。现在考虑假设：这个零假设称为联合假设，即B2和B3同时为零，或者说X2和X3对Y无影响，等同于下面的零假设：即X2

6、和X3对因变量变化的解释比例为零；19十三、F统计量其含义为：被X2和X3解释的Y的变动除以未被X2和X3解释的Y的变动；可见X2和X3对Y的解释程度越高，F值越大；如果计算得到的F值超过F临界值，则拒绝原假设；否则接受原假设；20十四、F与R2的关系可以证明：R2等于0时，F等于0；R2越大，F值越大；R2等于1时，F无穷大；21第5章回归方程的函数形式一、双对数模型B2表示X变化百分之一引起Y变化B2百分点，其经济意义为Y对X的弹性；如果上述模型满足古典假定，b1、b2是无偏有效估计量。22二、对数-线性模型B2表示X变

7、化一个单位引起Y变化的百分比，或者说X变化一个单位，Y的平均增长率；特别地，如果解释变量为时间t，则上述模型称为增长模型；23三、线性对数线性模型B2表示X变化1个百分点引起Y的绝对量的变化为（0.01*B2）；本章的重点为，偏斜率系数（偏回归系数）的解释；以及不同形式模型间的比较；24第6章虚拟变量一、定义有些指标是定性变量（性别、学历），我们用虚拟变量来描述定性变量；习惯上我们把取值为0和1的变量称为虚拟变量，0表示变量不具备某种属性，1表示变量具备某种属性。用Ｄ表示虚拟变量。25例：利用虚拟变量建立经济计量模型研究女性

8、在工资收入方面是否受到歧视。26二、加法模型再引入一个变量，令Ｘ表示工作年限建立模型：在古典假定下，我们有：女性平均年薪：男性平均年薪：如果B2=0则说明不存在性别歧视，如果B2≠0则说明存在性别歧视；27男女职工的平均年薪对工龄的函数具有相同斜率B1，即随着工龄的增长男女工资的增长幅度相