我国商业银行供应链金融业务的信用风险评价研究

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1、学校代码：10207分类号：F830学号：4111020018硕士学位论文我国商业银行供应链金融业务的信用风险评价研究ResearchoncreditriskevaluationofsupplychainfinancebusinessofcommercialbanksinChina学科专业：金融学研究方向：货币金融姓名：刘璐指导教师：刘淼副教授硕士学位类型：学历硕士授予单位：吉林财经大学二O一四年三月万方数据原创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写

2、过的研究成果，也不包含为获得吉林财经大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。因本学位论文引起的法律结果完全由本人承担。本学位论文成果归吉林财经大学所有。指导教师签名：日期：学位论文作者签名：日期：学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解吉林财经大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权吉林财经大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学

3、位论文在解密后适用本授权书，本论文：□不保密，□保密期限至年月止）。指导教师签名：日期：学位论文作者签名：日期：万方数据中文摘要随着生产力的不断发展、市场竞争的加剧，企业之间的竞争已经逐步转化为供应链之间的竞争，供应链内部资金问题也随之产生。我国商业银行顺势开展供应链金融业务不但在一定程度上缓解了中小企业融资难的问题，而且此业务也为商业开辟了新的业务增长点。不过我国商业银行产品同质化比较严重，供应链金融业务同样存在恶性竞争、盲目扩张的趋势，信用风险不断暴露出来，因此有必要加强对供应链金融业务的信用风险监控。本文首先从供应链金融信用风险理论基础出发，对信用风险、

4、供应链金融的理论基础和供应链金融信用风险管理理论进行了梳理。其次从宏观和微观两个角度总结了我国供应链金融信用风险现状。宏观上，先介绍我国供应链金融业务发展现状，然后具体指出我国商业银行供应链金融业务开展中普遍存在盲目性，不但缺乏独立的风险评估体系、缺乏严格的供应链准入标准，而且业务办理时信息技术不高。微观上，根据生产不同阶段对资金需求的特点，将供应链金融具体划分为三种模式，并具体分析了业务流程和潜在的信用风险。再次，针对供应链金融业务信用风险的特点，将融资企业与其供应链状况相结合，建立了供应链金融业务的风险评价体系。然后利用主成分分析将26个指标降为9个指标，

5、不但消除了指标之间共线性的影响，还有利于实践中操作执行。接着进行LOGISTIC回归分析，得到供应链金融模式下的LOGISTIC模型，并将其与传统信贷模式下的LOGISTIC模型进行对比，发现供应链金融LOGISTIC模型不但考核的因素更加全面，而且判断准确率更高。最后，对我国供应链金融业务发展过程中存在的问题提出针对性的建议。商业银行不但要从信用风险评估和信用风险管控两方面直接提高业务信用风险的管理水平，而且还要加强从业人员水平、建立中小企业信息库等管理辅助措施。最后还需建立信用风险预警系统，一旦发生信用风险，银行能够快速、有效的应对。关键词：供应链金融信用

6、风险主成分分析LOGISTIC模型万方数据万方数据AbstractWiththecontinuousdevelopmentofproductivityandtheaggravationofthemarketcompetition,thecompetitionbetweenenterpriseshasbeengraduallytransformedintothecompetitionbetweensupplychains.Atthesametime,theproblemsoffundsbetweensupplychaininternalnumbersoccur.

7、ThenChinesecommercialbanksdevelopsupplychainfinancebusiness.Itcannotonlyalleviatethefinancingdifficultiesofsmallsizedenterprisesinsomeextent,butalsopromoteanewareaforcommercialbanks.ButtheproductsofChina'scommercialbanksareserioushomogenization,supplychainfinancebusinessalsohasthema

8、lignantcompetitiona