我国商业银行供应链金融业务的信用风险管理研究

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1、学校代码10125专业代码020204硕士学位论文题目我国商业银行供应链金融业务的信用风险管理研究姓名王岚专业金融学研究方向商业银行经营管理所属学院财政金融学院指导教师周梅二〇一八年六月九日UniversityCode10125MajorCode020204ShanxiUniversityofFinance&EconomicsDissertationforDoctoralDegreeTitleResearchonCreditRiskManagementofSupplyChainFinanceBusinessofCommercialBanksinChinaNameWangLanM

2、ajorFinanceResearchOrientationManagementofcommercialbanksSchoolFinanceandMonetaryInstituteSupervisorZhouMeiJune9，2018学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究所做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本

3、学位论文作者完全了解学校有关保管、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权山西财经大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于保密□，不保密□。在年解密后适用本授权书。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日山西财经大学硕士学位论文摘要随着我国供给侧结构性改革的有序进行，国家已明确提出要大力发展供应链。供应链的发展不仅能形成上下游企业的协同发展机制，同时也有助于我国的产业融合，有助于

4、我国企业在供需之间的精准配合，促进我国产业的转型升级。金融是经济的命脉，因此以银行为首的金融机构也应该参与到供应链中，大力发展供应链金融，通过自身在资金流管理上的优势，提高我国供应链的运作效率，同时也为银行自身拓展出新的利润增长点。在安全经营的前提下，银行想要大力推进供应链金融业务的发展，其首要任务就是要对风险进行管理，而在银行的各类风险中，其对于信用风险的管理则显得更为迫切。本文通过对相关理论的回顾、整理和研究，重点分析了有关于银行该业务的信用风险的信息不对称理论、贸易自偿性融资理论以及委托代理理论，进而分析出我国银行的供应链金融业务的信用风险的成因及特点。通过分析供应链金融

5、业务中的三种最主要、最典型的模式的具体运作方式，识别出了目前我国银行在各模式中所面临的信用风险现状。接着，通过比较分析，本文在目前我国银行的供应链金融业务所涉及到的众多行业中，选取了供应链发展相对来说比较完备的汽车行业的中小融资企业作为实证分析的样本，通过对融资企业、核心企业、供应链状况以及质押物特征的分析，构建了一个含有19个指标的信用风险评价指标体系，并通过运用主成分分析法和Logistic回归分析法，得出了一个对信用风险预测较为准确的Logistic回归模型。通过以上定性分析和实证分析，本文从授信评级思想、科学的信用评级体系、产品创新和人才培养这四个方面，为我国银行合理、

6、科学的管理其为众多的中小融资企业所提供的供应链金融产品和服务的信用风险提出了以下几点有建设性意义的建议：第一，为了减轻传统的授信评级思想对供应链金融授信的影响，银行应该设立有效的事前风险预警机制和事后应急预案，做好保障工作；第二，在银行对融资企业授信时，除了要考虑核心企业对融资企业的所提供的担保质量和担保数量的情况，也不能忽视中小融资企业自身的经营状况、履约态度和能力等。因此，银行应通过纳入更全面的影响因素，建立起一套科学的信用评级体系，并运用更为准确的数学模型来度量提出贷款申请的中小融资企业的信用风险的大1我国商业银行供应链金融业务的信用风险管理研究小；第三，银行应不断的进行

7、有针对性的产品创新，针对不同行业的供应链的特点，为中小融资企业提供更具有针对性的个性化产品，以此提高供应链的运作效率，只有这样才能从源头降低信用风险发生的可能性；第四，银行应加紧培养具有综合素质的专业化人才，以适应供应链金融这一复杂业务的持久发展。本文研究的创新之处就在于在实证研究部分，首先，本文建立起一套涵盖了对银行该业务的信用风险有显著影响的4大因素的指标体系，并且在该指标体系中，重点突出了有关于中小融资企业经营能力的指标；其次，在本文的实证分析中所运用到的数据是样本企业从2013年到2