宏观审慎视角的银行监管影响机制及其效果评价

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1、万方数据东南大学硕士学位论文宏观审慎视角的银行监管：影响机制及其效果评价院系：专业：学号：!尘兰鱼墨鱼研究生姓名：赵鸱飞导师姓名：塞f』睦星2014年5月25B隶劫大·粤硕士学位论文万方数据宏观审慎视角的银行监管：影响机制及其效果评价专业名称：金融堂研究生姓名：赵照飞导师姓名：割瞳星万方数据THEBANⅪNGREGI丁AITIONⅥTHMACRO．PIUmENTIALPERSPECTIVE：INFLU匠NCINGMECHANISMANDEFFECTIVENESASSESSMENTAThesisSubmittedtoSoutheastUniversityFortheAcademicDegr

2、eeofMasterofEconomiCSByZHAOPengfeiSupervisedbybuoervlsea19yProf．LIUXiaoxingSchoolofEconomicsandManagementSoutheastUniversityMarch2014万方数据东南大学学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的

3、说明并表示了谢意。研究生签名：东南大学学位论文使用授权声明东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布(包括以电子信息形式刊登)论文的全部内容或中、英文摘要等部分内容。论文的公布(包括以电子信息形式刊登)授权东南大学研究生院办理。研究生签名趣够b燧I诺弓、v’V期：巡歹留万方数据摘要2008年的次贷危机表明，传统的微观审慎监管过多强调单个金融机构的稳健性，对于顺周期和“大而不能倒”等问题下积累的系统性风险

4、存在较大的局限性。如何有效强化对金融体系的监管，基于微观审慎，构建宏观审慎监管框架，成为后危机时代各国金融监管的主要发展趋势。论文基于宏观审慎视角，就银行监管的监管影响作为研究的起点，从宏微观的直接影响和系统性风险两个层面把握宏观审慎监管效果，构建了宏观审慎监管的效果评价体系。进一步结合中国宏观经济数据和16家上市商业银行的相关数据，对中国银行业审慎监管工具的影响进行了定量分析，从冲击和传染多个维度对中国银行业系统性风险做出估计，综合评价了宏观审慎监管效果。理论研究发现，宏观审慎工具在微观层面上通过影响银行行为有利于提高银行稳健性，会对金融效率或银行盈利能力产生不利影响；在宏观层面上通过

5、影响信贷市场对经济运行产生了避免危机的收益，也带来经济增速放缓的成本。通过对监管工具指标和银行运行以及经济运行的统计分析发现，监管工具指标大多与银行信贷、不良贷款率、资产收益率以及GDP增长率等存在明显的正向或负向关系。利用多种方法和相关数据，本文分析了中国银行业的多维系统性风险，发现银行内部冲击指数与直接传染指数在系统性风险的解释方面较为一致，宏观审慎框架下，中国系统性风险经历了较大波动，宏观压力指数解释系统性风险可能具有滞后性，间接传染指标可能是系统性风险的先导指标。基于分析结论，本文从银行经营和监管当局两方面提出了一些思考和建议。关键词：宏观审慎，系统性风险，审慎工具，影响机制，效

6、果评价万方数据AbstractAftertheSubprimecrisiSin2008。it'smanifestedthatthetraditionaImicro—PrudentialregulationemphasizedtoomuchabouttheSOUndnessofindividuaIbank，andhadmaiorI．mitationwhendeltwiththesystemicriskaccumulatedunderpro—cyclicaIand“Toobigtofail”problems．Toeffectivelystrengthentheregulationonfina

7、ncialsystemandbuildmacro-·prudentialregulationframeworkbasedonmicro··prudentialregulationhasbecomethemaindevelopmenttendencyoffinancialregulationofeachcountryafterthecrisis．Basedontheperspectiveofmacro—prudential，thein