我国商业银行宏观审慎监管的效果研究--基于银行负外部性视角

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1、分类号：F832密级：单位代码：l_04a2学号：201410278o^莨氕≮硕士学位论文ThesisforMasterDeFee论文题目：我国商业银行宏观审慎监管的效果研究——基于银行负外部性视角TheEffectofMacro·PrudentimRegulationonChineseBanks--basedonTheNegativeExternalityofBank作者姓名+房芳培养单位经济研究院专业名称金融学指导教师堂堂坚合作导师2017年6月2日分类号：r-8；2密级：戗开饿单位代码：10

2、422学号：加件f02780-东岁，系硕士学位论文’l'hesisforMasterDegree论文题目：叙囿询业哏’内讼观审嗨鳖奄匍奴黝唬一妻亏般伯钇外钾性概甬The巳什嗽呼／l／

3、日咖一‰of绷七i以贬3优h七io，1Dnchine篼阽nks—bs叫on仇胧J础iL，e醣{．计，1及比刁叶‰k作者姓名蓖苇培养专业指导合作单位经研确吭院名称金耽洋教师塑墼盘导师ⅥI]年6月乙日原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论

4、文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名：危堑日期：竺!!：6：兰关于学位论文使用授权的声明本人同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的印刷件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。(保密论文在解密后应遵守此规定)论文作者签名：超篓导师签名：山东大学硕士学位

5、论文目录中文摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯IABSTRACT．．．．．．．．．．．⋯．．⋯．．．．．．．．．．．．．．．⋯⋯．⋯．．．．．⋯．⋯⋯．．．．．．．．．．．．．⋯⋯．⋯．．．．．．⋯⋯．．．．．．．．．．．III第一章绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．11．1研究背景与意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．11．1．1研究背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11．1．2研究意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

6、⋯⋯⋯⋯⋯⋯21．2研究思路与方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．31．2．1研究思路⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯31．2．2研究方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯41．3本文的创新与不足⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．51．3．1研究创新⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯51．3．2研究不足⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6第二章文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．72．1商业银行的外部性研究⋯

7、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．72．1．1金融负外部性研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯72．1．2系统重要性银行的负外部性研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯92．2系统重要性银行的衡量方法研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯102．2．1指标法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．112．2．2网络分析法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．112．2．3边际期望损失分析法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．122．2．4条件在险价值法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．132．

8、3宏观审慎监管的研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯132．3．1宏观审慎监管的定义及工具⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．132．3．2宏观审慎监管的效果研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．15第三章宏观审慎监管的理论依据⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯173．1模型设定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯173．2资本充足率的有效性评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯193．3资本充足率有效性的具体机制分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2l第四章我国商业银行系统性风险贡献的测度⋯⋯⋯

9、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯23山东大学硕士学位论文4．1量化方法和相关模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯234．1．1CoVaR模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯234．1．2基于DCC．GARCH模型计算CoVaR⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一244．2数据选择与描述性统计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯254．2．1数据选择⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯254．2．2描述统计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯264．3量化结果与分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯