基于我国银行体系稳健性的宏观审慎监管研究

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1、学校代码10125专业代码020204山西财经大学硕士学位论文题目基于我国银行体系稳健性的宏观审慎监管研究姓名孙辉辉专业金融学研究方向金融工程与风险管理指导教师沈沛龙二○一三年三月六日UniversityCode10125MajorCode020204ShanxiUniversityofFinance&EconomicsThesisforMaster’sDegreeTitleResearchonMacro-prudentialSupervisionovertheSoundnessoftheBankingSysteminChinaNameSunHuihuiMajorFi

2、nanceResearchOrientationFinancialengineeringandriskmanagementTutorShenPeilongMarchSixth，2013山西财经大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究所做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本申明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日山西财经大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全

3、了解学校有关保管、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权山西财经大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于保密□，不保密□。在年解密后适用本授权书。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日摘要2008年金融危机爆发后，中国银行体系的稳健性问题备受关注，银行危机产生的内在原因在于其自身的脆弱性，银行体系的内在脆弱性严重影响了其稳定发展，对我国经济金融的发展构成威胁，因而增

4、强银行体系的稳健性至关重要，宏观审慎监管做为弥补以往监管不足的新思路，对银行体系的稳健性必然会起到举足轻重的作用，而宏观压力测试正是验证其效果的方法之一。本文首先介绍了国内外宏观审慎监管的研究现状和相关理论，从系统性风险、影子银行、微观审慎监管三个角度分析了宏观审慎监管的重要性。其次以国有四大行为例，选取直接影响到银行稳健性的因素（资本充足率、不良贷款率、资产收益率、存贷比等），采用因子分析的方法构建我国银行体系稳健性指数。然后，考虑到宏观经济变量对我国银行体系稳健性的影响，本文最终选取了GDP增长率、CPI增长率和外汇储备增长率构建向量自回归模型，用来分析各变量对银

5、行体系稳健性的影响。宏观压力测试作为评估银行体系稳健性的重要工具，越来越受到各国监管机构的重视。本文参照人民银行的压力情景设置，选取了不良贷款率和GDP这两个具有代表性的指标，分别分析了在两指标剧烈变动下，我国银行体系稳健性的变动情况。并在理论分析和实证研究的基础上，就如何提高我国宏观审慎监管效果，增强银行体系稳健性等提出了一些建议。【关键词】银行体系稳健性宏观审慎监管宏观压力测试IAbstractAftertheoutbreakofthefinancialcrisisin2008,China'sbankingsystemsoundnessissuesofconcer

6、n,theunderlyingcausesofthebankingcrisisinitsownvulnerability,theinherentvulnerabilityofthebankingsystemseriouslyaffectitsstabledevelopmentofChina'seconomicandfinancialdevelopmentposeathreat,therebyenhancingthesoundnessofthebankingsystemisessentialmacro-prudentialsupervisionastomakeupfor

7、inadequatesupervisionofnewideas,thesoundnessofthebankingsystemisboundtoplayadecisiverole,macrostresstestsistoverifytheeffectoneofthemethods.Thearticlefirstintroducesresearchstatusofdomesticandinternationalmacro-prudentialsupervisionandrelatedtheoreticalanalysisoftheimportanceof