中国城市商业银行全要素生产率增长及其影响因素分析

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1、万方数据中国城市商业银行全要素生产率增长及其影响因素分析中国城市商业银行全要素生产率增长及其影响因素分析摘要中国城市商业银行自1995年创建以来，经过了近20年的发展，到2013年中国已拥有了146家城市商业银行，其资产总额占整个银行业的比重达到了10．03％，可见城市商业银行已是银行业的重要组成部分。自其创建以来，就积极致力于为中小企业提供资金服务，已是中小企业发展强大的资金后盾。可以说城市商业银行的发展直接影响到整个银行业甚至金融市场的发展。城市商业银行在快速发展的同时也存在诸多问题，例如发展依赖性强、服务群体集中等，这些因素都可能成为其生产率发展的

2、制约因素。因此客观分析城市商业银行的全要素生产率，以及探讨城市商业银行生产率的影响因素显得极为重要。由于传统的Malmquist-Luenberger指数法具有线性无解且不具有传递性的特征，所以本文在已有的商业银行研究文献上，以数据包络分析法(DEA)为基础构建了全域Malmquist—Luenberger(GML)指数法对银行全要素生产率进行测算。本文在研究城市商业银行全要素生产率影响因素时将国家及国有控股比重作为主要研究指标，且同时万方数据中国城市商业银行全要素生产率增长及其影响因素分析考虑本文数据的完整性，故从146家城市商业银行中筛选出20家，对

3、其从2008～2013年的全要素生产率进行了测算，并将生产率指标进一步分解为技术效率和技术进步指标，进而具体分析中国城市商业银行生产率变动的原因。并结合国有控股银行及股份制银行对中国城市商业银行的实证结果进行对比分析。结果表明：中国银行业整体全要素生产率呈改进趋势，且其全要素生产率的增长源于技术效率的提高；虽然城市商业银行平均全要素生产率是下降的，但从全样本银行的技术效率指标看，浙江民泰商业银行(3．05％)、广东南粤银行(1．55％)、浙江稠州商业银行(0．91％)、浙江泰隆商业银行(O．79％)这四家城市商业银行的技术效率是最高的，且城商行的整体技术

4、效率相比其他两类银行是最高的。说明城市商业银行在近年的技术效率发展方面表现较好。其次，基于GML指数及其分解值，本文构建了面板Tobit模型，从宏微观角度分析了中国城市商业银行的全要素生产率及其分解的影响因素。通过实证检验得出以下结论：(1)当地GDP增长率与城市商业银行的技术效率有显著正相关关系，同时，对城市商业银行的技术有显著抑制作用；当地通货膨胀率对城市商业银行的全要素生产率及技术进步有显著促进作用，综上说明当地经济发展状况与城市商业银行的发展息息相关。(2)国家及国有企业控股比重对城商行的技术效率进步起显著负向作用，表明城市商业银行中过多的国有成

5、分不利于其自身技术效率的进步；资产规模与其技术效率发展显著正相关；自有资本比例对其全要素生产率的发展有显著负向作用；银行分万方数据中国城市商业银行全要素生产率增长及其影响因素分析支机构数的增加对银行技术效率进步有显著促进作用。ⅢY帆2呲7㈣5洲09吣2帆7帆关键词：城市商业银行，全要素生产率，全域Malmquist—Luenberger指数法，面板Tobit模型III万方数据中国城市商业银行全要素生产率增长及其影响因素分析THERESEARCHOFT01’ALFACTORPRODUCTIVITYGROWTHANDINFLUENCEFACTORSINCHI

6、NESECITYCOMMERCIALBANKSANAI。YSISABSTRACTSinceChineseCityCommercialBanks’inceptionin1995，afternearly20years’developmentofChineseCityCommercialBanks，Chinahas146CityCommercialBanksby2013，thetotalassetsaccountedfortheproportionoftheentirebankingindustryreached10．03％，SOtheyhavebeenthe

7、importantpartofbankingindustry．Sincetheirinception，theyhavebeencommittedtoprovideservicestosmallbusinessesoftheirfunds．Itcanbesaidthatthedevelopmentofcitycommercialbanksdirectlyaffectsthedevelopmentofenterprisesandthefinancialmarket．Atthesametime，CityCommercialBanksalsohavemanypr

8、oblemsintherapiddevelopment，suchasobviou