金融工程 教学大纲

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1、教学大纲《金融工程》教学大纲        课程名称：金融工程系（院、部）：金融学院教研室：金融工程教研室    金融工程教研室20 编写说明 本课程是为适应学院培养“宽口径”、“厚基础”、“重能力”的经济管理专门人才而开设的一门专业课程，是财政金融学院金融工程专业的核心课程之一。本课程修读对象为金融系各本科专业学生。《金融衍生工具》课程从基础上阐述了外汇期货、利率期货、金融期权、互换等主要金融衍生工具的基本理论、基本方法和基本技巧。旨在使学生了解和掌握金融衍生工具监管的主要内容、执行部门、场外交易的发展现状和监管方法，及金融衍生工具

2、监管的国际合作。介绍其新型的衍生工具,其主要内容包括新型的期权、期权，期货在保险业的新运用、衍生工具在其它行业的运用。本课程将理论综述、实物操作、案例分析有机结合，全面的勾画了金融衍生工具的脉络框架，阐述了金融衍生工具市场的发展规律。本课程的先导课程是金融市场学、货币银行学、投资学、国际金融学等专业基础课程。          20   课时分配表章节教学内容学时安排第一章金融工程学导论1.1场内交易市场1.2场外交易市场1.3远期合约1.4期货合约1.5期权1.6交易者的类型1.7套期保值者1.8投机者1.9套利者1.10危险2第二

3、章货币的时间价值2.1利率的类型2.2利率测算2.3零息票利率2.4债券定价2.5国库券零息票利率的计算2.6远期利率2.7远期利率协议2.8久期2.9凸性2.10利率期限结构理论8第三章期权的基本性质3.1期权类型3.2期权头寸3.3标的资产3.4股票期权的性质3.5报纸上的期权行情3.6交易3.7佣金3.8保证金3.9期权结算公司3.10监管3.11税收3.12认股权证、管理层股票期权和可转换债券3.13场外交易市场420第四章期权定价的二叉树模型4.1单步二叉树模型4.2风险中性定价4.3两步二叉树模型4.4看跌期权的例子4.5

4、美式期权4.6Delta4.7选择u和d拟合波动率4.8增加二叉树模型中的时间段数6第五章期权定价Black-Sholes–Merton模型5.1关于股票价格变化的假设5.2预期收益率5.3波动率5.4由历史数据来估计波动率5.5布莱克-斯科尔斯模型中的假设5.6无套利理论的实质5.7布莱克-斯科尔斯定价模型5.8风险中性定价5.9隐含波动率5.10股息5.11对管理人股票期权定价8第六章期权定价模型的简单应用6.1无股息股票的二叉树模型6.2采用二叉树来对股指、货币及期货期权定价6.3对于支付股息的股票的二叉树模型6.4基本二叉树方

5、法的推广6.5构造树形的其他方法6.6蒙特卡罗模拟法4第七章金融互换概述7.1互换类金融衍生工具概述7.2利率互换7.3货币互换7.4商品互换7.5股权互换7.6定价原理4      20目录 第一章     金融工程学导论1.1场内交易市场1.2场外交易市场1.3远期合约1.4期货合约1.5期权1.6交易者的类型1.7套期保值者1.8投机者1.9套利者1.10危险第二章货币的时间价值2.1利率的类型2.2利率测算2.3零息票利率2.4债券定价2.5国库券零息票利率的计算2.6远期利率2.7远期利率协议2.8久期2.9凸性2.10利率

6、期限结构理论第三章期权的基本性质3.1期权类型203.2期权头寸3.3标的资产3.4股票期权的性质3.5报纸上的期权行情3.6交易3.7佣金3.8保证金3.9期权结算公司3.10监管3.11税收3.12认股权证、管理层股票期权和可转换债券3.13场外交易市场第四章期权定价的二叉树模型4.1单步二叉树模型4.2风险中性定价4.3两步二叉树模型4.4看跌期权的例子4.5美式期权4.6Delta4.7选择u和d拟合波动率4.8增加二叉树模型中的时间段数第五章期权定价Black-Sholes–Merton模型5.1关于股票价格变化的假设5.2

7、预期收益率5.3波动率5.4由历史数据来估计波动率5.5布莱克-斯科尔斯模型中的假设5.6无套利理论的实质5.7布莱克-斯科尔斯定价模型5.8风险中性定价5.9隐含波动率5.10股息5.11对管理人股票期权定价20第六章期权定价模型的简单应用6.1无股息股票的二叉树模型6.2采用二叉树来对股指、货币及期货期权定价6.3对于支付股息的股票的二叉树模型6.4基本二叉树方法的推广6.5构造树形的其他方法6.6蒙特卡罗模拟法第七章金融互换概述7.1金融互换的机理7.2金融互换市场的起源和发展7.3金融互换的功能7.4金融互换的种类 教学内容第

8、一章金融工程学导论一、教学目的与要求目的：通过本章的学习，使学生从整体上认识金融衍生工具的框架和理论体系，基本形成“金融衍生工具”的思维方式和学习方法，在加强对金融衍生工具基本概念学习的基础上，从金融衍生工具的理论发展历