金融工程 教学大纲 中南财大

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1、中南财经政法大学金融学院教学大纲《金融工程》课程中南财经政法大学金融学院《金融工程》课程组编2008年4月目录一．课程名称……………………………………………………………………2二．课程编号……………………………………………………………………2三．学时与学分…………………………………………………………………2四．考核方式……………………………………………………………………2五．先修课程……………………………………………………………………2六．适用专业……………………………………………………………………2七．课程性质……………………………………………………………………2八．教学目标…

2、…………………………………………………………………3九．参考资料……………………………………………………………………3十．教学内容……………………………………………………………………4十一．教学计划…………………………………………………………………141一．课程名称：金融工程英文名称：FinancialEngineering二．课程编号03025021三．学时与学分34学时，2学分四．考核方式本课程的最终成绩从两个方面来考核和评定：一是平时成绩（占40％），二是期末考试（占60％）。平时成绩主要根据学生课堂表现、平时作业、课程项目（及汇报）等进行测评。其中，平时作业为8－10次；

3、课程项目1－2次，由学生独立完成或分组协作完成。期末考试主要通过笔试的方式测评，将采用英文试卷，要求英文答题；考试内容保证重点突出，知识点分布合理；在试题覆盖内容的组合上，基本理论、基本方法与基本技能之比大约为3：3：4。五．先修课程本课程的先修课程包括金融市场学、公司金融、证券投资学；高等数学、概率论与数理统计。六．适用专业本课程适用于金融工程专业、金融学专业、投资学专业、保险学专业、财务管理专业。七．课程性质金融是经济领域的核心学科，金融工程又站在了金融领域的最前沿，面对不断出现的新的金融风险、金融工具，如何与国际接轨，了解金融工程学的最新进展，掌握最新方法，成了金融工程教学

4、的当务之急。本课程为金融学方向的主干专业课，课程涉及金融学、工程方法、数值技术，是新兴交叉学科。2本课程为金融工程、金融学专业的必修课程，投资学、保险学、财务管理等专业的选修课程。八．教学目标通过本课程的学习，学生可以了解常见金融工具及其衍生产品的基本特点，掌握金融产品定价的基本原理，熟悉本学科的最新发展和实践应用，理解并熟练运用金融工程的基本分析方法，创造性地解决各类实际金融问题，实现我国金融工程教学方面新的突破。本课程为双语教学，双语教学的基本目的是加快教学内容更新和教学方法的改进，更好地借鉴国外先进的教学理念、教学方式、教材及教学案例，使学生掌握相关的专业英语词汇，在专业方

5、面具备一定的英语表达能力和思维能力，熟练地用英语来解决实际问题，达到“学会用英语表达”和“用英语学会知识”的双重目标，为日后继续深造创造良好条件。九．参考资料（一）指定教材Hull,J.Options,Futures,&OtherDerivatives(6thEd.).PrenticeHall,2006.（二）参考教材郑振龙.金融工程.高等教育出版社.2003.宋逢明.金融工程原理—无套利均衡分析.清华大学出版社.1999.周骆华.金融工程学.上海财经大学出版社,2004Cuthbertson,K.,Nitzsche,D.FinancialEngineering:Derivati

6、vesandRiskManagement.Wiley,2001.Kolb,R.W.,Overdahl,J.A.FinancialDerivatives(3rdEd.).Wiley,2002.（三）推荐期刊《JournalofDerivatives》；《TheReviewofFinancialStudies》3《JournalofFinance》《管理工程学报》，季刊《系统工程理论与实践》（四）网上资源QuantitativeFinance:www.quanthr.comE-finance:http://efinance.org.cn/cn/index.aspInternation

7、alAssociationofFinancialEngineers:http://www.iafe.org/FinancialEngineersAssociation:http://www.fea.com/十．教学内容本课程教学主要内容包括金融工程工具和金融工程技术两大部分。涉及的知识范畴主要有金融工程产生的条件和背景、金融工程在金融风险管理中的应用价值及应用范围，金融工程基本工具（远期、期货、期权、互换）的含义、定价方法和应用举例，以及金融工程技术手段在货币风险管理、利率风险管