《金融工程》教学大纲

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1、《金融工程》教学大纲一、使用说明（一）课程性质在教育部21世纪金融教改会议上已将《金融工程》列为金融学各专业的主干课程，并且推荐为经济类、管理类各专业的必修课或选修课。《金融工程》的主要前修专业课程为金融学、金融市场学、投资学等。本课程教学大纲适用于金融学专业、金融工程专业、保险学专业，以及其他与金融学关联密切的各专业。（二）教学目的通过本课程的学习使学生能够掌握以下三个方面的知识与相关技能：1、金融工程的基本方法和基本理论，主要包括金融工程的概念、特点与功能、金融工程方法论、风险及其管理、金融工程理论基础等有关内容；2、主要基础金融资产的特性、定价及其应用，包括固定收益证券及其定价

2、、非固定收益证券及其定价、资产证券化等有关内容；3、主要衍生金融工具的特性、定价及其应用，包括互换、远期、期货、期权等有关内容。（三）教学时数本课程的教学时数为每周3课时，共计54课时。（四）教学方法本课程的教学方法以课堂讲授为主，并结合案例教学法、图表分析法、课件演示法等进行辅助教学，以提高教学效果。（五）面向专业本课程教学大纲适用于金融学专业、金融工程专业、保险学专业，以及其他与金融学关联密切的各专业。二、教学内容第一章金融工程概论（一）教学目的与要求通过本章学习，使学生能够掌握金融工程的概念、特点与基本功能，了解金融工程与金融创新、金融工程与金融发展的关系，知道金融工程产生和发

3、展的微观因素及内在动因、宏观因素及外在动因，明确金融工程的知识结构、研究范围和内容体系，对金融工程在企业管理、风险控制、公司理财、投资决策、以及金融各行业中的具体应用留下初步印象。（二）教学内容本章主要教学内容包括金融工程的概念、特点与功能，金融工程与金融创新、金融发展的关系，金融工程产生和发展的动因，其知识结构、研究范围和内容体系，以及金融工程在各行业中的具体应用。教学重点和难点：金融工程的功能，金融工程与金融创新、金融发展的关系。第一节金融工程的概念、特点与功能一、金融工程的概念1、金融工程的基本概念：金融的工程化2、金融工程的核心概念：金融创新与实践二、金融工程的特点1、实用化

4、的特点：实践性、灵活性和可操作性2、综合化的特点：跨学科、交叉性和互补性3、最优化的特点：目的性、赢利性和抗风险性4、数量化的特点：严密性、准确性和可计算性5、创造性的特点：发散性、创新性和主观能动性三、金融工程的基本功能1、完善金融市场2、降低交易成本3、减少代理成本4、增加流动性四、金融工程与金融创新1、创造全新的基元2、用基元组合创造新型产品3、用基元组合复制现有产品第二节金融工程的发展及动因一、金融工程与金融发展金融工程被正式确立为一门独立的学科，一般以1991年“国际金融工程师学会”（IAFE）的成立作为标志，表明了金融工程正式被国际社会所确认。二、金融工程产生和发展的微观

5、因素及内在动因1、增加流动性的需要2、企业进行风险管理的需要3、降低委托代理成本的需要三、金融工程产生和发展的宏观因素及外在动因1、价格的波动性2、世界经济一体化3、税收的不对称性4、微电子技术和通讯技术的进步5、金融理论的发展第三节金融工程的研究内容一、金融工程的知识结构1、现代金融理论2、现代工程学及其方法论3、现代信息技术二、金融工程学研究的范围1、金融产品的设计与开发2、资产定价的原理及方法3、风险分析和管理方法4、金融组合与运营决策三、金融工程的内容体系第一部分主要阐述金融工程的基本方法和基本理论；第二部分阐述基础金融资产的特性、定价及其应用；第三部分主要阐述衍生金融工具的

6、特性、定价及其应用。第四节金融工程的应用领域一、金融工程在公司理财和企业管理中的应用1、金融工程给企业理财提供了新的思路2、金融工程为企业理财提供了新的方法与工具3、金融工程在企业理财中的应用导致财务工程的产生4、资本结构的优化与动态优化5、投资决策与管理的科学化6、激励制度的完善化二、金融工程在风险控制与管理中的应用1、对价格风险的控制2、对数量风险的控制3、对兼并风险的抵御与控制4、对代理风险的监督与控制5、对信用风险的防范与控制三、金融工程在投资银行和证券业中的应用1、专用金融工具的制定与开发2、多样化的投资与货币管理3、证券及衍生产的交易品优化4、为并购提供总合性方案四、金融

7、工程在银行业构建风险管理体系中的应用1、信贷风险的管理与控制2、利率风险的管理与控制3、汇率风险的管理与控制4、流动性风险的管理与控制（三）教学方法与形式本章的教学方法以课堂讲授为主，并结合案例教学法、课件演示法等进行辅助教学，以提高教学效果。（四）教学时数本章的教学时数为2课时。第二章金融工程方法论（一）教学目的与要求金融工程从本质上来说是运用工程技术的方法去解决金融领域的实际问题。要掌握金融产品的创造过程，就要学习金融工程的方法论，它既具有理论特性，又