我国上市银行风险胃口的测度研究

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1、厦门大学学位论文原创性声明本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。另外，该学位论文为()课题(组)的研究成果，获得()课题(组)经费或实验室的资助，在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。)声明人(签名)：杈拓№¨年∑只yEl厦门大学学位论文著作权使用声明本人同意厦门大学根据《中华人民共

2、和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文(包括纸质版和电子版)，允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。本学位论文属于：()1．经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于年，月日解密，解密后适用上述授权。f(√)2．不保密，适用上述授权。(请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论

3、文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。)声明人(签名)：承磊w-f年3-月，日摘要我国目前是一个间接融资为主要方式的国家，银行在我国金融行业中占据主体地位。因为存在着国家的隐形担保，所以银行的经营者都抱有出了问题国家担保的侥幸心理。因此，我国商业银行的风险管理一直十分薄弱。从2007年8月开始席卷美国、欧盟和同本等世界主要金融市场的美国次贷危机，对国内外的金融环境都造成了严重的影响和冲击，更突

4、出显示了金融风险监管和银行风险承受能力的重要性。因此，为了避免金融危机的发生，银行在追求利润最大化的同时，应将自身风险胃口纳入考量之中。另外，掌握银行自身的风险胃口变化情况，对于抵御危机的破坏和危机发生时的经营是有帮助的。我国商业银行当前主要面临信用风险、市场风险和操作风险。目前，虽然国内主要采用VaR方法来计量金融风险，但是没有测度银行风险胃口的指标，本文根据国外学者研究的成果，采用一种新的方法，以资产风险和超额收益的秩关系来建立银行的风险胃口指数，用来测度国内上市银行的风险承受能力，同时也作为银行风险监

5、管的指标。在对上市较早的银行风险胃口指数分析之后，进一步来了解国内外重大金融危机发生时银行风险胃口的变化情况，以及经济总体形势与银行风险胃口的关系。通过对国内上市银行的实证分析，我们发现在重大危机发生的时候，多数银行的风险胃口会明显下降，即承受风险的意愿降低。部分银行的风险胃口指数与股票市场收益率、汇率和贷款利率显著相关。关注银行风险胃口指数的变化，可以为银行业者在制定风险监管原则时提供依据，并能促进银行经营业绩的提高。关键词：银行风险、风险胃口、金融危机AbstractNowadays，themainfi

6、nancingofChinaisindirect，wherethebankisdominantinthefinancialmarket．Becauseofthecountry’Sinvisiblesecurity，aproblemisthatbankmanagersmayabusethecountry'ssecurity．Therefore，commercialbanksofChinahasbeenveryweakinriskmanagement．TheU．S．subprimehousingcrisis，w

7、hichisthroughouttheworld’Smajorfinancialmarkets，suchastheUnitedStates，theEuropeanUnionandJapan，fromAugust2007，severelyaffectedandimpactedbothdomesticandinternationalfinancialenvironment．Supervisionoffinancialrisksandtoleranceofbankriskishighlighted．Inorder

8、toavoidfinancialcrises，banksshouldconsidertheirriskappetitewhilepursuitingprofitmaximization．Inotherhand，controllingtheirchangesinriskappetiteishelpfulforresistingthedestructionofthecrisisduringfinancialcrise