基于raroc最优的中国商业银行贷款组合管理研究

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1、国内图书分类号：F830．5西南交通大学研究生学位论文基于RAROC最优的中国商业银行贷款组合管理研究年姓级三QQ盍名文忠壬申请学位级别堙±专业笪理科堂皇工程指导教师史奎山教授二。一二年五月ClassifiedIndex：F830．5SouthwestJiaotongUniversityDoctorDegreeDissertationRESERACHONLOANPolHFOLIoML▲NAGEMENTOFCHINESECOMMERCIALBANKBASEDONRARoCML议IMIZATIONGrade：206Can

2、didate：WenZhongpingAcademicDegreeAppliedfor：Ph．D．Speciality：ManagementScienceandEngineeringSupervisor：Prof．ShiBenshanMay．2012西南交通大学凹南父逋大字学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解西南交通大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权西南交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印

3、、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本学位论文属于1．保密口，在——年解密后适用本授权书；2．不保密衫适用本授权书。(请在以上方框内打“√”)(保密的学位论文在解密后适用本授权书)学位论文作者虢媳午新躲签字日期：0口／盆年多月多Et签字日期：耖，≯年∥月彩Et西南交通大学学位论文创新性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得西南交通大学或其他教育机构的学位或证书而使用过

4、的材料。与我一同工作的同志和集体对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。本学位论文的主要创新点如下：1．建立了以综合风险收益最大化为目标的贷款资源最优配置模型。一是对以贷款风险收益最大化和以客户综合风险收益最大化为目标的贷款组合的比较分析，研究贷款组合目标函数选择的科学性和有效性；二是改进了传统研究假设贷款收益率进行理论研究的缺陷，具有较强的实际运用价值，可以直接指导银行的信贷经营。2．构建了贷款损失保险模型。基于解决制约商业银行长期发展的资本经常性短缺的

5、问题，提出银保联合创新释放经济资本的思路，并构建了相应模型，可以为经济资本管理创新打开较大空间。3．立足于管理层的经营决策行为，提出了商业银行信贷经营的内部市场化管理的新思路。运用组合理论，以内部资金价格和业务考核权重等经济手段进行软约束管理，改进商业银行内部的行政化管理手段，实现更为有效的市场化管理方法。学位论文作者签名：签字日期：彦酬咎年芰易平J}l乡月b日西南交通大学博士研究生学位论文第1页摘要以最小的成本和风险获取最大收益一直是商业银行贷款资源配置遵循的基本原则。在贷款资源有限约束下，研究贷款的优化配置以获取

6、最佳经营效果成为商业银行信贷经营和风险管理的重点之一，而以马科威茨(Markowitz)1952年发表的“证券投资组合选择”为基础发展起来的现代投资组合理论为商业银行实现这一经营目标提供了坚实的理论基础。本文以Markowitz的投资组合理论为基础，将信用风险理论、经济资本管理和风险收益理论有机结合在一起，理论研究和应用分析并重，运用均值方差模型、非线性规划、多目标规划、最优化理论和矩阵理论等工具，开展商业银行信用风险管理中的贷款组合优化配置管理的研究。主要成果如下：1．针对现有信用风险计量模型的缺陷，提出了基于公司

7、违约模型的联合预测方法。信用风险的计量作为推行商业银行内部评级中的核心内容，是信贷风险管理中十分重要的基础工作。但从现有模型的实际运用看，模型的解释功能较强而预测功能不足。论文对这一现象进行了理论解析，并根据Altman模型的核心思想，通过研究非财务因素对财务状况的作用机理和大小，尝试建立基于非财务因素和财务因素的联合模型来实现预测功能。2．研究了RAROC在商业银行实务中的计量及系统构建。从商业银行在业务拓展过程中均衡风险和收益的思想，重点研究风险调整后的资本收益率(RAROC)在中国商业银行实务中的计量方法，并对

8、测算中面临的数据提取、匹配、分摊和拨备确定等方面问题进行探讨，进而从计量模型、基础数据库和业务部门支持等方面提出RAROC系统建设的关键要素，为商业银行的绩效考核体系和RAROC系统建设提供参考。3．贷款组合优化配置的目标函数选择研究。首先，以贷款客户为研究对象，构建了基于RAROC最优的客户组合优化决策模型；其次，根据构建的客户组合优化模型，