以净资本为核心的风险控制指标体系分析

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1、目录第1章导论…………………………...……………………………………………………………11.1选题的背景和意义……………………………………………………………………………11.2文献综述……………………………………………………………………………………...11.3本文的研究思路和方法……………………………………………………………………..2第2章巴塞尔协议和资本充足性监管…………………………………………………………32.1巴塞尔协议及其对资本充足性的要求……………………………………………………...32.2

2、各国对资本充足性的监管…………………………………………………………………...32.2.1美国………………………………………………………………………………………….32.2.2欧盟………………………………………………………………………………………...4第3章我国的净资本监管………………………………………………………………………53.1净资本监管及其在我国的发展历史………………………………………………………..53.1.1净资本的内涵………………………………………………………………………………53.1.2

3、我国净资本监管的发展历程……………………………………………………………….53.2净资本对证券公司的重要影响……………………………………………………………..63.2.1净资本在监管中的运用及其对证券公司的意义…………………………………………63.2.2我国证券公司的净资本水平………………………………………………………………73.3以净资本为核心的指标控制体系的演变分析………………………………………………93.3.1净资本计算公式的演变……………………………………………………………………93.3.2200

4、0年与2006年净资本计算要求的比较………………………………………………103.3.3现行的2008年版风险控制指标体系详解……………………………………………….103.3.3.12008版主要修订内容…………………………………………………………………...103.3.3.2现行指标体系的积极作用以及执行过程中产生的一些问题………………………...12第4章以净资本为核心的风险控制指标体系优化设计……………………………………..134.1合理的公司治理结构是风险控制指标体系有效的基础……………………………

5、…….134.2以监管机构的要求设计核心指标体系…………………………………………………….144.2.1净资本计算规则设计与测算…………………………………………………………….154.2.2风险资本准备计提标准改变后的测算………………………………………………….164.2.3由净资本及风险资本准备变动而引起的风险指标及业务规模变动分析……………..174.3以业务为导向，从风险点入手设计风险控制指标体系………………………………….194.3.1风险控制指标动态监控系统设计……………………………………………

6、…………..204.3.2证券公司自营业务风险控制指标设计…………………………………………………..204.3.2.1满足合规要求与董事会规模要求的指标设计………………………………………...204.3.2.2投资组合与持仓情况的监控指标……………………………………………………...204.3.2.3单只证券、投资组合的浮动盈亏情况的监控…………………………………………..204.3.2.4交易风险监控与预警指标………………………………………………………………204.3.2.5风险度量指标监控………………

7、………………………………………………………214.3.2.6套期保值的监控指标…………………………………………………………………...214.4动态止损机制与净资本补足机制配套风险控制指标，能使风险控制提升有效性……..214.4.1动态跟踪止损机制……………………………………………………………………….214.4.2净资本补足机制………………………………………………………………………….22第5章总结…………………………………………………………………………………….23参考文献…………………………………

8、………………………………………………………24附表1……………………………………………………………………………………………..25附表2……………………………………………………………………………………………..26附表3……………………………………………………………………………………………..27附表4……………………………………………………………………………………………..29附表5………………………………………………………