以经济资本为核心的商业银行信用风险控制研究

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1、山西财经大学硕士学位论文以经济资本为核心的商业银行信用风险控制研究姓名：关晋军申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：杨有振2011-05-25以经济资本为核心的商业银行信用风险控制研究摘要资本管理在《巴塞尔新资本协议》的风险控制体系中，已经被认为是商业银行经营管理与风险控制当中的核心内容。作为一种与传统风险控制方法不同的新兴方法，信用风险经济资本管理把风险与收益科学的综合在一起，已成为国际先进银行风险管理的主流方法。目前，我国银行业总体上在风险控制方面还处在初级阶段，风险管理体系尚不完善，所以，积极学习国际先进商业银行的管理经验，逐步建立符合我国国情以及我国商业

2、银行自身特点的以经济资本为风险管理体系，是我国商业银行发展壮大自己的合理途径。由于信用风险是我国银行业面临的最主要的风险，信用风险的过度集中严重威胁着商业银行的发展生存，乃至整个金融系统甚至是整个经济社会的稳定发展。所以，如何利用经济资本对信用风险进行控制，对于我国商业银行来说具有很强的现实意义，同时也具有极强的研究意义。【关键词】商业银行，信用风险，经济资本管理，RAROC，EVA1以经济资本为核心的商业银行信用风险控制研究AbstractInthenewBaselcapitalaccordregulatoryframework,capitalmanagemen

3、tistoday'sinternationalbankingmanagementisoneofthecorecontents.Asanadvancedmanagementmethod,economiccapitalmanagementscientificwaytorealizethecapitalandtheintegrationofriskinacertainextent,hasbecometheinternationalbankingriskmanagementisthebasisandspindle.Atpresent,China'scommercialBa

4、nksingeneralisstillintheprimarystageofriskcontrol,andnotformascientificandeffectiveriskmanagementsystem,therefore,thereferenceofforeignbank'sadvancedmanagementconcept,andgraduallyestablisheconomiccapitalasthecoreoftheriskmanagementsystem,andisintheprocessofdevelopmentofcommercialBanks

5、inChinainevitablychoice.Creditrisktheexcessiveconcentrationofaseriousthreattothebankandthesurvivalanddevelopmentofthefinancialsystemsecurity,therefore,howtoeffectivelyforcreditrisksoneconomiccapitalmanagement,becomeourcountrycommercialbankaveryimportantwork,withstrongresearchsignifica

6、nce.【KeyWords】CommercialBanks,creditrisk,economiccapitalmanagement,RAROC,EVA2山西财经大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究所做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本申明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日1山西财经大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保管、使用学

7、位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权山西财经大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于保密□，不保密□。在年解密后适用本授权书。（请在以上方框内打√）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日2以经济资本为核心的商业银行信用风险控制研究1导论1.1研究背景及意义银行业是与风险密切相关的行业，而在众多风险中，信用风险是金融市场中最古老、重要的风险之一，也是商业银行等金融机构所面临的主要风险。Mcki

8、nsey战