上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金.doc

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1、上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告2018年6月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年七月十九日1上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组

2、合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称上投摩根量化多因子混合基金主代码005120交易代码005120基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年1月19日报告期末基金份额总额387,557,199.93份投资目标采用量化投资对基金资产进行积极管理，力争获取超越业绩基准的投资收益。

3、投资策略本基金采用“量化多因子模型”进行个股选择，并结合适当的资产配置策略搭建基金投资组合。13上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告资产配置方面，本基金通过对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的等因素进行深入分析，确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，并动态优化投资组合。在股票投资过程中，本基金将运用“量化多因子模型”选股构建股票投资组合的投资策略，对基金资产进行积极管理，力争获取超越业绩基准的投资收益。业绩比较基准中证800指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%风险收益特征本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水

4、平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险收益水平的基金产品。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2018年4月1日-2018年6月30日)1.本期已实现收益-12,429,199.192.本期利润-22,370,351.523.加权平均基金份额本期利润-0.05574.期末基金资产净值359,112,538.415.期末基金份额净值0.9266注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其

5、他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较13上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-5.79%1.20%-6.01%0.69%0.22%0.51%3.2.2自

6、基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2018年1月19日至2018年6月30日)注：本基金合同生效日为2018年1月19日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。本基金建仓期自2018年1月19日至2018年7月18日，本基金报告期内仍处于建仓期。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限说明13上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告证券从业年限任职日期离任日期黄栋本基金基金经理、量化投资

7、部总监2018-01-19-13年黄栋先生，上海财经大学经济学硕士；2005年至2010年先后在东方证券、工银瑞信基金从事金融工程研究工作；2010年7月起加入上投摩根基金管理有限公司，主要负责金融工程研究方面的工作。2012年9月起担任上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金经理，2013年7月至2016年8月同时担任上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年6月起同时担任上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理