上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金

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1、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告2016年12月31日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年三月三十日§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报告中的财务指标、

2、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2016年4月28日起至12月31日止。1.2目录§1重要提示及目录21.1重要提示2§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式62.5其他相关资

3、料7§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现73.3过去三年基金的利润分配情况9§4管理人报告94.1基金管理人及基金经理情况94.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明124.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望134.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况144.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明144.8管理人对报告期

4、内基金利润分配情况的说明154.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明15§5托管人报告155.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明155.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明155.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见15§6审计报告156.1管理层对财务报表的责任166.2注册会计师的责任166.3审计意见16§7年度财务报表177.1资产负债表177.2利润表197.3所有者权益（基金净值）变动表207.4报表附注21

5、§8投资组合报告418.1期末基金资产组合情况418.2期末按行业分类的股票投资组合428.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细438.4报告期内股票投资组合的重大变动448.5期末按债券品种分类的债券投资组合498.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细498.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细498.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细498.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名

6、权证投资明细498.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明498.12投资组合报告附注50§9基金份额持有人信息519.1期末基金份额持有人户数及持有人结构519.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况519.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况51§10开放式基金份额变动51§11重大事件揭示5211.1基金份额持有人大会决议5211.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5211.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5211.4基金投资策略的改

7、变5211.5为基金进行审计的会计师事务所情况5211.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5211.7基金租用证券公司交易单元的有关情况5311.8其他重大事件54§12影响投资者决策的其他重要信息54§13备查文件目录5413.1备查文件目录5413.2存放地点5513.3查阅方式55§2基金简介2.1基金基本情况基金名称上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金简称上投摩根智慧生活混合基金主代码001984交易代码001984基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年4月28日基

8、金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额111,406,231.38份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金将主要投资于智慧生活主题上市公司，通过严格的风险控制，力争实现基金资产的长期增值。投资策略1、资产配置策略本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入