上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金.doc

《上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告2016年6月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一六年八月二十九日1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载

2、、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年4月28日起至6月30日止。1.2目录1重要提示及目录21.1重要提示22基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式62.5其他相关资料63主要财务指标和基金净值表现63.1主要会计数据和财务指标63.2基金净值表现74管理人报告84.1基金管理人及基金经理情况84.2管理人对报告期

3、内本基金运作遵规守信情况的说明104.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明104.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明104.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望114.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明114.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明124.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明125托管人报告125.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明125.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明125.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见126半年度财务会计报告（未经

4、审计）126.1资产负债表126.2利润表146.3所有者权益（基金净值）变动表156.4报表附注157投资组合报告337.1期末基金资产组合情况337.2报告期末按行业分类的股票投资组合347.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细347.4报告期内股票投资组合的重大变动357.5期末按债券品种分类的债券投资组合367.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细377.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细377.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细377.9期末按公允价值占基金资产净值比

5、例大小排序的前五名权证投资明细377.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明377.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明377.12投资组合报告附注378基金份额持有人信息388.1期末基金份额持有人户数及持有人结构388.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况388.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况389开放式基金份额变动3910重大事件揭示3910.1基金份额持有人大会决议3910.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动3910.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼3910.4基金投资策略的改变3910.5报告期内改

6、聘会计师事务所情况3910.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况3910.7基金租用证券公司交易单元的有关情况3910.8其他重大事件4111影响投资者决策的其他重要信息4112备查文件目录4112.1备查文件目录4112.2存放地点4212.3查阅方式422基金简介2.1基金基本情况基金名称上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金简称上投摩根智慧生活混合基金主代码001984交易代码001984基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年4月28日基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额175,541,399.17份基金合同

7、存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金将主要投资于智慧生活主题上市公司，通过严格的风险控制，力争实现基金资产的长期增值。投资策略1、资产配置策略本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析，适度调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资组合。2、股票投资策略本基金所界定的智