上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金

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1、上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年十月二十六日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载

2、、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称上投摩根动态多因子混合基金主代码001219交易代码001219基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年6月2日报告期末基金份额总额1,017,479,035.96份投资目标在严格控制风险的基础

3、上，采用量化投资对基金资产进行积极管理，力争获取超越业绩基准的投资收益。投资策略本基金采用数量化选股模型驱动的选股策略进行个股选择，并结合适当的资产配置策略搭建基金投资组合。在资产配置过程中，本基金将从多角度综合评估各个行业的投资价值，对基金资产在行业间分配进行安排，同时将采用多种数量化的投资方法控制净值大幅回撤风险，改善投资组合的风险收益特征。在股票投资过程中，本基金将保持通过动态多因子模型选股构建股票投资组合的投资策略，强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险，力争实现基金资产的长期稳定增值。业绩

4、比较基准沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%风险收益特征本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险收益水平的基金产品。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年7月1日-2017年9月30日)1.本期已实现收益11,447,253.722.本期利润

5、32,351,810.703.加权平均基金份额本期利润0.02784.期末基金资产净值818,997,863.085.期末基金份额净值0.805注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及

6、其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月3.60%0.80%2.61%0.35%0.99%0.45%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2015年6月2日至2017年9月30日)注：本基金建仓期自2015年6月2日至2015年12月1日，建仓期结束时资产配置比

7、例符合本基金基金合同规定。本基金合同生效日为2015年6月2日，图示时间段为2015年6月2日至2017年9月30日。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限说明证券从业年限任职日期离任日期黄栋本基金基金经理、量化投资部总监2015-06-02-12年上海财经大学经济学硕士；2005年至2010年先后在东方证券、工银瑞信基金从事金融工程研究工作；2010年7月起加入上投摩根基金管理有限公司，主要负责金融工程研究方面的工作。2012年9月起担任上投摩根中证消费服

8、务领先指数证券投资基金基金经理，2013年7月至2016年8月同时担任上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年6月起同时担任上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年8月起同时担任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。自2017年1月起同时担任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金基金经理,自2017年4月起同时担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理，自2017年8月起同时担任上投摩根优选多因子股票型证券投资