银行业风险为本的监管理念讲座课件

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1、风险为本的监管理念及我局非现场监管工作指引主要内容风险为本的监管模式我国风险监管的现状及改进措施我局非现场监管工作指引基本内容及工作要求2银行监管方式变迁的基本路径合规性监管资本为本的监管风险为本的监管?将来过去现在一般路径3第一阶段：合规性监管阶段（上世纪80年代及以前）以合规监管为本，主要采用利率限制、外汇管制、外资拥有权及许可业务限制等控制手段。第二阶段：资本为本监管阶段（上世纪90年代）有较明确的监管规则及指引、引进美国的CAMEL评级系统，并注重与专家的经验相结合，开始强调银行须持有足够的资本抵御风险。第三阶段：风险为本监管阶段（20世纪90年代后期以来）注重防范而非治理，强调风险

2、管理和内部管制，注重风险识别与计量，引入了市场制约机制，强调持续性和审慎性监管，鼓励银行进行更全面的营运及财务披露，将市场风险纳入资本充足率覆盖范围。风险为本监管理念的形成过程　　　　　　　　（以香港为例）4风险为本监管的涵义及特征风险为本监管的涵义美国的定义：基于对银行主要业务的风险进行识别和评估，将现场和非现场监管的重点和资源集中到高风险领域，检查和评价银行识别、衡量、监测和控制风险的管理系统有效性的一种监管流程。香港金管局的定义：是一种以规范化的方法对认可机构的风险状况进行前瞻式的评估，以便直接及具体地集中注视认可机构面对最大风险的环节，同时可使金管局更多采取主动并及早做好部署，防范任

3、何现存或逐渐形成的风险对银行体系造成严重威胁的有效持续的监管方法。5风险为本监管的基本特征必须建立在对银行主要业务风险的识别与计量之上；将风险划分为潜在风险数量和风险管控质量两部分，分别进行分析评价，注重从源头上（即从风险管控政策及执行方面）来防范和控制风险；风险评估须通过标准化的方式进行，风险分类及评估方法应符合国际惯例和最新要求；根据风险评估结果，尽可能地将监管资源集中在银行机构所面对的最大风险环节；风险为本监管是一个持续监管的循环过程。风险为本监管的涵义及特征（续）6风险为本监管的作用风险为本监管的作用可以准确了解被监管机构营运中所面对的不同风险；可以将监管资源集中于被监管机构所面对的最

4、大风险环节；可以确保银行机构对所承担的风险已采取了足够的管措施，并拥有充足的资本金支持；可以更大程度地推进银行内部治理和风险管控系统的建设；可以有效防范和控制风险，避免个别机构的财政问题引发系统性风险，维护银行体系稳定。7清楚了解机构审慎监管会议三方联席会议确定审查工作的内容评估风险事先策划监管工作持续不断进行非现场监管包括推行监管措施风险为本审查及CAMEL评级风险为本监管的流程与董事局会议实地审查后查访实地审查前查访8第一步：监管信息的采集与加工统计部门报表数据重大事项报告资料监管对象的答复走访、约见、现场检查获得的信息媒体、评级机构信息内审和外审信息银监会系统信息其他渠道信息非现场监管员

5、（规范化的方式获定量和定性信息）9（1）风险评估的目的准确反映银行机构的风险状况，为合理制定监管规划和开展针对性的现场检查提供科学依据（2）风险评估的方法及程序A、评估方法：风险评估模块法，风险矩阵B、评估程序：--了解被监管机构的业务和风险管理制度；--识别各项业务潜在的风险及管理水平（即风险数量）；--综合两者进行风险评核（即风险管理质量）；--总论机构的八大风险水平、方向及管控措施是否充足。（3）风险评估报告的内容应载明银行面对的主要风险及其管理风险的办法并作出评估，详述其风险水平及发展趋势，列明从监管角度分析应特别关注的重点关节，以及对整体机构的评估等。第二步：风险评估10风险等级划分

6、11风险评估样本1213湖北银监局风险分析与评价框架定性信息定量信息风险监管指标表引入风险类型指标和特色指标预警提示设置标准值，三级预警值由监管部门提出报局领导审定风险分析评价每月监控分析每季模块化评价半年监管小结年终综合评价或评级CAMEL　ROCA异常变化情况监测指导现场检查和分类监管14美联储美国货币监理署香港金监局信用风险信用风险信用风险市场风险利率风险利率风险价格风险市场风险外汇风险流动性风险流动性风险流动性风险信誉风险信誉风险信誉风险操作风险交易风险操作风险法律风险合规风险法律风险策略风险策略风险主要风险类别美国、香港对银行风险的分类15风险为本监管八大风险分类信用风险　　　　利率

7、风险市场风险　　　　流动性风险操作风险　　　　声誉风险法律风险　　　　策略风险我国现行银行风险主要分为信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险声誉风险、法律风险、策略风险、还有道德风险支付风险等提法主要风险类别16风险为本监管的本质特征先确定和衡量银行营运时所面对的不同风险，进而确保银行对所承担的风险已采取了足够的管理措施。17风险监管的关键环节计量(measure)控制(manage)风险主动，