以风险为本的商业银行监管体系

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1、以风险为本的监管体系------英国ARROW风险评估体系介绍一、ARROW的含义ARROW是由五个单词的首个字母组成，即advanced、risk、resource、operating和work，直译为风险资源操作框架，实际含义是以风险为基础的监管体系。九十年代末期，巴林银行倒闭使英国监管当局加强了对金融业的监管，监管职责从中央银行划出，成立了金融服务局（FSA）专司金融监管。FSA成立之初，针对不同的被监管机构使用各不相同的监管模式，2002年ARROW体系被正式运用于所有FSA监管的金融机构，包括银行、证券、保险等，这也是迄今为止FS

2、A使用的唯一的风险评估体系。二、ARROW体系的特点ARROW体系的主要特点就是实行有选择的监管，即在对所有银行风险影响力进行甄别的基础上，对重要的风险点进行评估，并实行有选择的监管措施。运用这套体系进行监管，FSA可以将有限的时间和精力放在最重要的和重大的风险监管上，而不会被其他方面浪费时间和精力。目前FSA以2000人的监管队伍负责监管1.4万家金融机构，在监管资源极其有限的情况下做好金融监管，FSA认为这与其实行的ARROW体系有着极其重要的关系。ARROW体系的另一个特点，就是用定性的方法，确定可能发生风险的具体环节和风险种类，同时

3、给出降低风险的计划，而非使用抽象的数据衡量风险程度。这样做得好处是，与商业银行之间的沟通简洁、明了、顺畅，监管充分透明。三、ARROW体系的基础—影响力评估ARROW体系把以下两方面作为监管重点：一是对FSA法令目标构成威胁的银行，二是银行发生风险的可能性和这种可能变为现实的几率。如何甄别出这两方面，ARROW采用的是对被监管银行的影响力进行评估，即评估一但银行倒闭给监管当局及社会带来的影响力。界定银行影响力的量化标准：类别影响力资产存款A高>180亿英镑>65亿英镑B中高>18亿英镑>6.5亿英镑C中低>9000万英镑>3250万英镑D低

4、<9000万英镑<3250万英镑5FSA目前监管的1.4万家机构中，有5000家属于前三类，FSA把这些机构视为监管重点，对其动用各种监管手段，投入绝大部分监管力量。而属于D类的9000家机构则不被视为监管重点，不投入过多的监管力量，包括不进行风险评估，不实行现场检查，只做一些必要的非现场监管。FSA认为，国际性大银行倒闭的影响力大，但可能性小，区域性中小银行倒闭的影响力小，但可能性大，在监管中，影响力和可能性都要关注。但考虑到监管资源的有效配置，FSA把监管精力主要放在A、B、C三类机构上，这样做的原因有两点：一是D类银行资产和存款相对数

5、额较小，一旦发生风险造成的影响力也相对较小；二是英国建立有保护存款人制度，一旦小银行倒闭，对存款人不会造成太大损失。四、ARROW体系的主要内容及实施步骤ARROW是一种风险评估体系，用于评估银行风险的高低和性质。1、评估对象影响力被评为A、B、C级的所有金融机构均在ARROW的评估范围之内，FSA对其实行风险评估、现场检查及合规性监管。以下主要说明对银行的评估。2、评估周期对评估的每一家银行，FSA都有一个评估周期，周期的确定主要依据FSA对该银行风险状况的判断，原则上FSA会根据其风险大小设定6个月--3年的评估周期，但某家银行如在评估

6、间隔期出现新的风险动向、或发生并购等重大事项，就会调整评估周期，实时监控。对于那些风险度虽然较高，但内控机制健全、自律性较强的银行，FSA会适当延长评估期。具体评估周期：高度风险6-9个月中度风险1-2年低度风险2-3年或以上以主讲人负责监管的亚洲银行为例，大约有10%的银行评估周期在9个月以内，20%-30%的周期为3年以上，其余为1年半到2年。这种评估周期的确定也给商业银行发出信号，被频繁评估的银行，说明其内部管理及控制存在问题，是FSA主要的监管对象；而评估间隔期较长的银行，则说明其内控较健全，是让FSA放心的银行。3、评估内容风险评

7、估的内容主要包括可能影响银行的外部风险，以及检测识别商业银行业务运作和内部控制方面的风险。外部风险主要分析以下6方面：政治/法律、社会人口统计、科学技术、经济发展、同业竞争及市场架构。5内部风险主要分析两部分：业务风险和控制风险。业务风险包括：战略、信用及操作风险、财务稳定性、产品/服务的性质。控制风险包括：组织、内控体系、管理层及员工、合规性要求、客户服务。以上两部分9项具体内容共包含有45项评估指标，每一项指标中又有若干项评价标准，依据这些标准，评价出这些指标以及该部分业务的风险程度。具体指标为：战略:总体战略水平、业务特征信用及操作风

8、险:信用风险、承保风险、市场风险、操作风险、法律风险财务稳定性:资本充足率、流动性、盈利状况产品/服务的性质：客户类型、业务来源渠道、服务类型、市场效率、市场成熟度组织：法律/所