资产分析概述

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1、第17页/共17页第1节资产分析概述资产分析功能是通过对客户下载的交易流水数据，进行的全方位，多维度的数据深度分析和挖掘功能。方便客户清晰掌握自身的投资能力、资产配置能力、风险偏好程度、业绩跟踪能力以及仓位控制的水平。通过对历史数据的分析，不断提高自身投资水平，完善自身交易体系。资产分析功能设计特点如下：特点说明涵盖交易业务丰富资产分析涵盖多个市场的多种证券类别的交易业务。具体包括：A股、新股、融资融券、港股通、交易所基金、分级基金套利、开放式基金申赎、债券、国债逆回购等等。通过对各个业务的详细划分，对客户的交易流水进行更全面，更准确的统计分析。数据分析全面、深入资产分析功能是通过对客户的交

2、易流水数据，进行的全方位，多维度的数据深度分析和挖掘功能。资产分析具体包括：产品收益、风险分析、回报统计、周期回报、资产配置、板块配置、行业配置、股票特征、持股数量、盈利分解、选股胜率、持股周期和交易换手等13个分析功能。图表展现形式多样每个功能都是通过对历史交易数据的深度分析，并配以多样化的图表形式(包括：折线图、柱状图、饼状图、带状图、面积图等)展示，使客户操作起来更加方便快捷、直观易懂。交易数据下载便捷客户只需登录通达信的交易客户端，点击资产分析，便可轻松下载客户最近三年的交易流水数据。进而进行更深入的统计分析。数据与行情联动，高度耦合资产分析功能都可与行情联动，高度耦合。以达到分析、

3、看盘两不误。第17页/共17页第1节资产分析功能说明功能菜单功能描述账户总览账户总览是对用户的账户信息、资产信息、资产分布情况、风险收益、最赚钱、最亏钱股票、收益走势、收益波动情况以及日均换手率等数据的统计分析。采用数据、折线图、柱状图、饼图等多种表现形式，方便用户对自己的账户情况一览无余，清晰明确。产品收益统计最近1个月、最近3个月、最近6个月、成立以来及任意选中区间内的组合收益率、业绩基准收益率情况，以及相应的相对收益、年化平均回报和年化平均超额回报情况；并以组合收益率走势图，叠加指数走势图等图形展示，可直观看出组合相对基准指数的走势情况。风险分析统计最近1个月、最近3个月、最近6个月、

4、成立以来及任意选中区间内的组合的最大涨幅、最大涨幅天数、最大跌幅、最大跌幅天数、以及组合的风险收益指标：Alpha、Beta、Sharpe、Treynor、Jensen、年化波动率、下跌风险、跟踪误差和相关系数等指标。并以图形展示组合和业绩基准的回撤情况。回报统计回报统计是根据一段区间内组合资产的每日变化情况，统计出上涨、下跌情况。并作出每日的涨跌幅统计图。周期回报周期回报是按月统计，最近三年每个月的绝对收益率与相对收益率情况，并用柱状图对比展示每个月的收益情况。资产配置资产配置按照A股、基金、港股、债券、回购等证券类型，分类展示组合内资产的配置情况。点击分类上的加号按钮，可展开每内资产项下

5、的详细持股情况。并以资产配置走势图、权益资产变动图以及仓位变动走势图直观展示出组合的资产配置和仓位变动情况。板块配置板块配置是按沪市主板、深市主板、中小板、创业板等市场板块统计当前所持股票所属的板块情况，以及板块的仓位和盈亏等数据。并根据当前板块持仓情况，作出板块分布图。以历史各时点的板块第17页/共17页持仓情况做板块走势图。行业配置行业配置是按行业统计当前所持股票所属的行业情况，以及行业的仓位和盈亏等数据。并根据当前行业持仓情况，作出行业分布图。以历史各时点的行业持仓情况做行业走势图。股票特征股票特征展示当前持有的股票明细、持股仓位，以及每股收益、市盈率等数据。并统计组合总的仓位变动情况

6、，作出仓位变动图，且可叠加指数走势图。持股数量持股数量展示当前持有的股票明细、持股仓位，以及每股收益、市盈率等数据。并按板块、行业等统计各板块及行业的持股数量，并统计出前十大重仓的历史仓位走势变动图。盈利分解盈利分解统计一段时间区间内，所有操作过的股票，买入、卖出以及盈利的情况。并按股票所属的板块和行业，分别统计板块的盈亏和仓位情况，以及行业的盈亏和仓位情况。选股胜率选股胜率统计一段时间区间内，所有操作过的股票，买入、卖出以及盈利的情况。并按股票所属的板块和行业，分别统计板块的股票数量及胜率。持股周期持股周期是统计一段区间内所有操作过的股票，持有的时间，以及相应的盈亏情况。并以此作出周期分布

7、图和盈利分布图。交易换手交易换手是统计区间内每日的总资产、以及买入卖出金额等数据，并根据每日成交额除以两日平均股票资产计算出的日换手率为统计值，作出的日换手率走势图。第17页/共17页1.1账户总览第17页/共17页1.1产品收益第17页/共17页1.1风险分析第17页/共17页1.1回报统计第17页/共17页1.1周期回报第17页/共17页1.1资产配置第17页/共17页1.1板块配置第17页/共17页1.