恒生交易型开放式指数

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1、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年年度报告摘要恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年年度报告摘要2016年12月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年三月二十九日26恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年年度报告摘要§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017

2、年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。26恒

3、生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年年度报告摘要§2基金简介2.1基金基本情况基金名称恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金简称华夏恒生ETF联接基金主代码000071交易代码000071基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年8月21日基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额935,629,614.87份基金合同存续期不定期2.1.1目标基金基本情况基金名称恒生交易型开放式指数证券投资基金基金主代码159920基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2012年8月9日基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期

4、2012年10月22日基金管理人名称华夏基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司2.2基金产品说明投资目标本基金主要通过对恒生ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。投资策略本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合恒生ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。基金还将适度参与恒生ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。基金也可以通过买入恒生指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标，基金还可投资于

5、境外证券市场的股票、债券、跟踪同一标的指数的其他基金、金融衍生工具等产品，并在法规允许的条件下参与证券借贷，以增加收益。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。风险收益特征本基金为恒生ETF的联接基金，恒生ETF26恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年年度报告摘要为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。2.2.1目标基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实

6、现基金投资目标。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生指数收益率。风险收益特征本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名张静王永民联系电话400-818-6666010-66594896电子邮箱service@ChinaAMC.comfcid@bankofchina.com客户服务电话400-818-666695566传真010-63136700010-665949422.4境外资产托管人项目境外资产托管人名称英文Bank

7、ofChina(HongKong)Limited中文中国银行（香港）有限公司注册地址香港花园道1号中银大厦办公地址香港花园道1号中银大厦邮政编码-2.5信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.ChinaAMC.com基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2016年2015年2014年本期已实现收益21,060,822.3210,261,245.601,