华夏沪港通恒生交易型开放式指数

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1、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年年度报告摘要华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年年度报告摘要2016年12月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年三月二十九日27华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年年度报告摘要§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本

2、年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计

3、师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。27华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年年度报告摘要§2基金简介2.1基金基本情况基金名称华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金简称华夏沪港通恒生ETF联接基金主代码000948交易代码000948基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年1月13日基金

4、管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额2,004,539,599.17份基金合同存续期不定期2.1.1目标基金基本情况基金名称华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金主代码513660基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2014年12月23日基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2015年1月26日基金管理人名称华夏基金管理有限公司基金托管人名称中国农业银行股份有限公司2.2基金产品说明投资目标通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的

5、指数，获得与指数收益相似的回报。投资策略本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标，基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易

6、活跃的股指期货合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货之间的套利，以增强基金收益。27华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年年度报告摘要业绩比较基准本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。风险收益特征本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。2.2.1目标基金产品说明投

7、资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。业绩比较基准本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率。风险收益特征本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名张静林葛联系电话400-818-6666010-66060069电子邮箱service@C

8、hinaAMC.comtgxxpl@abchina.com客户服务电话400-818-666695599传真010-63136700010-681218162.4境外资产托管人项目境外资产托管人名称英文-中文-注册地址-办公地址-邮政编码-2.5信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.ChinaAMC.com基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2016年