系统重要性银行的识别与评估——基于我国商业银行的实证研究

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1、上海交通大学硕士学位论文图录图4-1第一梯队银行2008-2014年系统重要性评分变化趋势......................23图4-2第三梯队股份制银行2008-2014年系统重要性评分变化趋势..........23图4-316家上市银行MES值排序图...............................................................41V万方数据上海交通大学硕士学位论文表录表2-1巴塞尔委员会提出的最新G-SIBs识别指标.......................................11表4-1本文系统重要性指标体系

2、及权重分配.................................................20表4-22014年中国系统重要性银行排名.........................................................21表4-311家上市银行系统重要性类别划分.....................................................21表4-42008-2013年16家上市银行系统重要性评分统计表..........................22表4-5平安银行股价对数收益率序列ADF单位根检验结果..

3、.....................31表4-6平安银行Eviews分位数回归结果(a)...................................................31表4-7平安银行Eviews分位数回归结果(b)...................................................32表4-8条件风险值法下14家上市银行系统重要性排序表...........................33表4-9MES最小二乘法回归结果..................................................

4、...................39表4-10MES多个时间段回归结果...................................................................40表4-1116家上市银行MES值.........................................................................41表4-12固定资本充足率k时的16家上市银行系统重要性排名.................43表4-13实际资本充足率k时的16家上市银行系统重要性排名.................43表4-1

5、416家上市银行最适杠杆率和实际杠杆率对比...................................44表4-15三种方法的比较总结...........................................................................46表4-16三种方法的优势和不足总结...............................................................46VI万方数据上海交通大学硕士学位论文第一章绪论1.1研究背景金融系统由运行其中的许多家金融机构相互关联而成，关联性、传染性、复杂性是其

6、突出的特征。作为经营风险的机构，单一机构能否合理控制风险保持良好经营状态关系着整个金融系统的稳定。比如，雷曼兄弟在倒闭前不仅规模大，同时除了美国之外在伦敦也有很大的业务，业务之间的关联性强。当部分业务出现大的危机，便会传递到其他地区及其他业务领域。而后的事实也证明了这一点。2008年，雷曼兄弟的倒闭引发的“金融海啸”让人们认识到金融系统中的单一金融机构（特别是大型金融机构）的危机能够对整个系统产生巨大的破坏。通常来说，公司的倒闭是正常现象，同行业中的公司之间存在着竞争关系，一家公司的倒闭往往会把自己的业务和市场拱手让给竞争对手。但是为何雷曼兄弟的倒闭反而给同行业的公司带来了经营危机，让其他

7、同业机构也受到很大负面影响呢？学者们对这样的情况进行了深入研究，发现一些金融机构的自身经营问题会引发系统性的风险，从而对其他机构产生影响。在此之前，学界和业界都忽视了对系统重要性金融机构的认识和重视，在危机前的几年中不断积累宏观审慎风险，进而对系统性金融危机起到了酝酿发酵和推波助澜的作用。特别在银行系统中，由于其职能地位的特殊性及业务往来的紧密性，银行的系统性风险问题一直是监管当局重点关注的领域。为此，巴塞尔协议III在