基于组合赋权法的我国系统重要性银行识别研究

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2、签名＊？＊■．．．？‘‘ＩＩ■■■独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中持别加Ｗ标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得安徽大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我－同工作的向志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。０／学位论文作者签名：；签字日期２口＾年５月每日－Ｓ＊学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解安徽大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关

3、部口或机构送交论文的复巧件和磁盎，允许论文被查阅和借阅？本人授权安徽大学可、．Ｗ将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进巧检索，可Ｗ采用影巧缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）、’燕导师签名学位论文作者签名：王；签字日期：／＊年《月知日签字日期：《年ｆ月古日＞＾／？．％摘要摘要系统重要性金融机构自金融危机后被人们所重视，成为当前金融监管的重要课题。系统一重要性金融机构是经济的稳定器旦发生危机，，但是会通过整个金融网络产生风险外溢效应，进而蔓延至整个金融体系，冲击系统内实体经济的发展。

4、系统重要性的概念被提出至今不过十年，、监管目标和监管工具是目前学术界和监管组织研究的重点问题有关其识别方法。但目前国际货币组织包括各国监管当局尚没有确定的识别方法，尤其在我国，系统重要性定义尚不明确、评估尚未展开、方法尚未改进、政策尚未跟进等问题仍然突出。、名单尚不确定，识别是监管的前提，有效的监管是建立在准确的识别基础之上的所Ｗ做好系统重要性金融机构的识别工作迫在眉睫。银行作为我国金融系统的中流祇柱行业，对我国国内的金融稳定意义重大，所Ｗ首先应该确定我国系统重要性银行的识别标准。对于如何进行识别Ｗ防治出现识别过度和识别不足的问题，主要有指标法和市场法。

5、考虑我国的实际情况和监管的可操作性，本文选择指标法为研究对象，并重点研巧指标体系中一指标权重的确定方法赋权法，这样测算的结。目前的指标权重确定方法多数为平均法和单果容易受赋权法本身存在的缺陷影响。为了解决这个问题文章尝试采取组合赋权法进行赋权，具体做法是选取主观赋权法中的改进的层次分析法和客观赋权法中的嬌值法，利用方差最大化原理进行优化拟合，测算最终的权重赋比。同时本文参照巴塞尔委员会颁布的国内系统重一要性银行识别原则，综合了Ｗ往学者的研究成果，提出了套完整的指标体系。借助该指标体系和权重赋比，利用近五年我国上市银行的年报数据对我国的系统重要性银行进行可

6、实证１，测算，并对结果进行了详实的分析：、四。得出的结论有大国有银行具有天然的系统重要性，应该实行有针对性的监管２、，但各部分得分差异较大；在改进的组合赋权法测算下交通银，已经不足Ｗ成为单列的次系统重要性银行行与大型股份制银行的差别逐年减小，可Ｗ考虑和招商银行；３、、中信银行、兴业银行和民生银行划归为同个档次，适用相同的监管措施大型城市商业银行虽不足Ｗ产生全国性的影响，但在区域性的金融系统中，风险集中度较高，应考虑在金融创新和金融监管中寻求平衡点。最后文章在使用相同的数据和指标体系的基础上，将组合赋权法的测算结果分别与平均Ｉ安徽大学硕壬学位论文

7、基于组合賦权法的我国系统重要性银行识别研究权重法，。结果、主观赋权法和客观赋权法的结果展开对比分析验证了该方法的实际可行性一同样表明权重对于识别方法的重要性，也为今后的研巧提供了定的方向。并且在考虑倒规。模与其他指标的正相关性，赋权时可Ｗ适当减少规模指标的占比在引入新的赋权法进行实际运用分析的基础上，对监管措施和重点进行了思考，提出了相关的政策建议。关键词：组合赋权法；系统重要性银行；改进的层次分析法；贿值法；金融监营ＩＩＡｂｓｔｒａｃｔ