商业银行it风险识别与评估研究

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1、分类号密级注1UDC学位论文商业银行IT风险识别与评估研究（题名和副题名）杨峰（作者姓名）指导教师姓名邵培基教授电子科技大学成都（职务、职称、学位、单位名称及地址）申请学位级别博士专业名称管理科学与工程论文提交日期2012.3论文答辩日期2012.6学位授予单位和日期电子科技大学答辩委员会主席评阅人年月日注1：注明《国际十进分类法UDC》的类号万方数据ResearchonITRiskIdentification&RiskAssessmentofCommercialBanksMajor：ManagementScienceandEngineeringAdvisor：ShaoPeijiDoc

2、tor：YangFeng万方数据独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。签名：日期：年月日论文使用授权本学位论文作者完全了解电子科技大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权电子科技大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行

3、检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后应遵守此规定）签名：导师签名：日期：年月日万方数据摘要摘要商业银行是信息化应用水平高、经营业务对信息科技应用高度依赖的企业。截止2010年上半年，国内商业银行各IT系统承载运营的金融资产总额达到八十多万亿元。2009年平均每天经国内商业银行IT系统处理的金融业务交易量达4亿多笔。信息技术是一把“双刃剑”！信息技术在给商业银行带来业务创新和变革的同时，也给商业银行的业务运作带来了极大的风险和安全隐患。据“中国银行业监督管理委员会”2009年度的统计资料，全国各银行支撑重要业务的IT系统全年共发生系统服务中

4、断事件近3000次之多。信息技术已经成为影响我国商业银行经营稳健、信息安全和客户及公众正常经济活动的重要风险要素。科学、准确的IT风险评估，是IT风险管理工作中重要工作，也是IT风险管理工作中的难点。而有效、全面的IT风险识别和科学、合理、有效的IT风险评估指标体系构建，是做好IT风险评估的基础。本文正是针对商业银行IT风险评估的三个关键性问题：(1)商业银行IT风险识别、(2)商业银行IT风险评估指标体系构建、(3)商业银行IT风险定量评估，进行了探索性和创新性的研究，主要的研究内容包括：(1)针对商业银行IT风险因素来源广、难以有效识别的现状，IT风险因素具有复杂性和不确定性的特点

5、，研究了商业银行IT风险识别方法，提出了将情景分析法、SWOT分析法应用于商业银行IT风险识别的方法，并以案例的形式阐述了其方法应用的可行性和有效性。研究中发现，IT风险识别是一项难以准确把握和识别的工作，必须结合商业银行自身的IT应用和管理环境以及企业的业务环境，运用多种方法，方可有效识别其IT风险因素。(2)应用思维导图工具，研究了商业银行“IT风险形成机理”，构建了“IT风险要素关系模型”。以商业银行IT风险形成机理为出发点，研究和分析了商业银行IT风险的识别与构成来源，从八个方面(IT治理类、IT人员类、信息安全类、应用软件类、物理安全类、网络安全性、外包服务类、系统变更类)对

6、IT风险进行了分类和识别。(3)在对商业银行IT风险识别与分类研究的成果基础上，研究了商业银行IT风险评估指标体系的构建。以调查问卷为研究工具，以西南某省15家商业银行为I万方数据摘要调研对象，运用SPSS统计学软件定量分析了关键IT风险因素，构建了商业银行IT风险定量评估指标体系。(4)对商业银行IT风险定量评估方法和其应用进行了研究。运用所构建的商业银行IT风险定量评估指标体系，以某一家商业银行为例，应用了“云模型”理论和云重心评判法对该商业银行IT风险进行了定量评估，给出了评估模型和方法、整个工作思路以及实施的过程描述。除此之外，本文还对商业银行IT风险管理的相关问题进行了研究，

7、包括：(5)归纳和梳理了已有的有关风险及IT风险的研究文献与理论研究成果、IT风险管理标准与框架及行业的最佳实践指南等研究成果，对其相关研究的内容及研究成果进行了全面的分析和总结。对风险和IT风险的内涵与外延进行了界定和分析，分析了风险的特征和IT风险与其他风险的区别，为后续的研究工作做了理论上的铺垫和准备。(6)基于COSO的ERM整合框架和IT全生命周期理论，从商业银行IT风险管理的需求和IT风险管理的内部环境因素分析着手，给出了IT风险控