我国中小型商业银行流动性风险管理研究

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1、我国中小型商业银行流动性风险管理研究金融学孙梦乔专业名称:姓名:导师姓名:摘要流动性是商业银行的营运根本，保持适度的流动性是商业银行实现持续经营的第一要务。随着《巴寒尔协议III》的出台，对商业银行的流动性提出了更加严格的监管要求。这使得各国银行体系都面临着前所未有的挑战。与国际先进技术相比，我国银行业对流动性的管理仍处于初级阶段，尤其在面临房地产市场回落、股市低迷、国际经济环境不稳定的大背景下，完善商业银行的流动性管理对我国商业银行的安全稳健运行尤为重要。目前，我国屮小商业银行因其资产规模相对较小、资产结构相对单一、资产负债期限错配等特殊流动性风险因素的存在，使其流

2、动性风险管理的模式与大型银行存在一定的区别。因此，流动性风险管理是我国中小型商业银行的一项关键任务。本文以屮小型商业银行流动性风险管理为重点进行论述，在阐述我国商业银行流动性风险管理的基础上，对中小型商业银行流动性现状及流动性风险产生的原因及风险隐患进行分析，进而提出了我国中小型商业银行流动性风险管理的建议。关键词：屮小型商业银行、流动性、风险管理»要I一、序论1（-）选题背景及研究意义1二、商业银行流动性风险管理概述2（一）流动性风险管理的基本情况21、商业银行流动性及流动性风险的定义22、商业银行流动性风险的影响因素2（二）商业银行流动性风险管理的指标体系3（三）

3、流动性风险管理的方法和技术41、资产及负债管理42、现金流量管理43、流动性应急计划4（四）我国商业银行流动性风险管理的历程5三、我国中小商业银行流动性现状分析6（―）中小商业银行流动性风险控制的必要性6（二）中小商业银行流动性风险产生的根源7（三）屮小商业银行流动性风险隐患7四、中小商业银行流动性风险管理的建议9（一）加强中小商业银行的资产负债管理9（二）改进流动性风险管理的技术和手段1012序论（一）选题背景及研宄意义流动性风险是指商业银行无法获得充足的资金或无法以合理的成本获得充足的资金以应对资产增长或到期债务支付的风险。2007年美国次贷危机引发金融市场动荡，

4、美W银行业集体陷入困境，资本金普遍不足，倒闭潮和并购潮迭起。在我W，由于特殊的国情，虽然鲜有银行破产倒闭的案例，但是并不能忽视对流动性风险的管理。对于屮小商业银行来说，由于经营的地域性限制和资本金相对较少、管理风险的技术等方面的局限性，就更有必要提高风险防范的意识，全面掌握自身业务承受各种风险的能力，以便游刃有余的应对外界的各种冲击。本文重点关注中小商业银行的流动性风险管理，针对S前我国中小商、Ik银行流动性风险管理技术薄弱的现状展开研宄，通过最新的中小商业银行流动性风险现状及各项监管指标的结合分析，以期对我国商业银行的流动性管理提出有价值的建议。二、商业银行流动性风

5、险管理概述(一)流动性风险的基本情况1、商业银行流动性及流动性风险的定义商业银行的流动性是指银行能够在一定时间内以合理的成本筹集一定数量的资金来满足客户当前或未来的资金需求。商业银行流动性风险是指银行无力为资产的增加或负债的减少提供融资，即当银行流动性不足时，它无法以合理的成木迅速地变现资产或增加负债以获得足够的资金，从而影响其円常经营活动。具体而言，流动性风险有狭义和广义之分，前者是指商业银行没冇足够的现金来满足客户存款的提取要求而产生的支付风险；而后者还包括商、Ik银行的资金来源不足而未能满足客户合理的信贷需求或其他即时的现金需求而引起的风险。2、商业银行流动性风

6、险的影响因素流动性风险作为一种结果性风险，其引发因素可能是外生的，如市场干扰、国家风险等，也可能是内生的，如由信用风险或操作风险等引发。我们认为这些因素主要包括以下儿个方面：(1)资产负债期限结构的错配流动性风险产生的内部原因主要是资产与负债的期限结构不匹配。商业银行的资产主要是由定期贷款构成，而负债主要是由活期存款以及能够提前支取的定期存款构成。中长期资产与短期负债的搭配显然是存在极大地风险隐患的。当临时发生客户大额提款吋，银行的备付金如果不足，将会陷入流动性危机。所以资产负债期限匹配的错位直接加大了商业银行的流动性风险。(2)市场利率的变化如果市场利率高于商、Ik

7、银行的存款利率，投资者为获得更高的收益，会将资金从银行转移到市场投资中，因此大量存款抽离银行，导致资金流入减少。同时，由于市场利率相对较低，借款人此时的资金成本降低，会乘机从银行大量贷款，导致资金流出的增多。存贷款两方面的共同作用增大了银行的流动性风险。(3)中央银行货币政策的变动央行的三大货币政策工具：存款准备金率、再贴现率和公开市场操作对市场的流动性以及商业银行的信贷总量等起到关键性的作用。当央行采取紧缩的货币政策时，准备金率和再贴现率上调使得商业银行的超额备付减少，同时，贷款需求增多，存款数量减少也会导致流动性资产的减少。此时，商业银行流动性风