我国商业银行融资流动性风险管理研究

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2、人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究所做出重要贡献的个人和集体，均已在文中Ｗ明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：曰期；年＾月Ｚ口曰＾备財乂吝学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保管、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权山西财经大学可｛＾将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可［＾采用影印

3、、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于保密□。，不保密□在年解密后适用本授权书。＂＂（请在Ｗ上方框内打Ｖ）学位论文作者签名；《：Ｉ指导教师签名日期；别於年月放日日期：UniversityCode10125MajorCode020204ShanxiUniversityofFinance&EconomicsThesisforMaster’sDegreeTitleTheResearchofChinaCommercialBankFundingLiquidityRiskManagementNameBaiXiaofangMajorFinanc

4、eResearchOrientationResearchonCommercialBankOperationandManagementSchoolFacultyofFinanceandBankingTutorYangYouzhenMay9，Year2016山西财经大学硕士学位论文摘要融资流动性是一家商行的生命线，流动性风险的破坏性之大透过08年金融危机已可见一斑，轻者会使商行蒙受经济损失，失去客户的信任；重者会将商行摧毁。近年来，我国商行的资产负债结构发生了一些变化，那么商业银行在将高流动性的短期存款转化为低流动性长期贷款的过程中，就可能存在资金来源与运用在数量及期限方面的不匹配，造

5、成存贷期限错配风险；并且伴随银行间同业业务的快速发展及金融混业经营成为必然趋势，某些商行的同业市场负债比例过高，加剧其融资流动性风险管理的难度，2013年的两次钱荒均与商行间的过量拆借有关；若商行能储备适度的优质流动性资产，既可在一定程度上弥补资产与负债净缺口，减轻资产负债的期限错配情况，又能对商行日趋上升的不良贷款率有一定的缓释作用。对各商行的融资流动性风险管理状况进行综合排序，某种程度上能起到倒逼商行做好融资流动性风险管控工作的效果。所以，各商行应在银监会的流动性风险管理指标及架构的基础上，制定切合自身实际的融资流动性风险管理方案。本文在透析商行融资流动性风险管理理论的基础上，

6、阐释了其涵义、内容和理论基础；并总结了国外商行融资流动性风险管理的实践经验及给我国的启示；然后，分析了我国商行融资流动性风险管理的成效及存在的问题。在此基础上，运用融资流动性净缺口占资产总额的比重、同业市场负债比例和超额备付金率三个指标，分别从资产负债期限错配情况、融资来源的多样化和稳定程度以及无变现障碍资产三个维度，具体分析了16家上市商行2010—2014年的融资流动性风险管理状况，各商行在三个指标方面的表现各有千秋；又进一步运用因子分析法佐证了上述所选三个指标在管理融资流动性风险方面的有效性，且对16家商行2014年的融资流动性风险管理状况进行了综合排名，大型国有商行的融资流

7、动性风险管理状况要整体好于其他股份制商行。最后，在前文基础上，提出了完善商行融资流动性风险管理的建议，包括增加动态管理指标、完善管理策略；注重商行在管理融资流动性风险方面的差异化与精细程度；管理好表外业务的融资流动性风险以及管理好同业业务的期限错配风险。关键词：商业银行融资流动性风险管理因子分析1我国商业银行融资流动性风险管理研究ABSTRACTFundingliquidityisthelifelineofbank.Thedestructionofliquidityr