我国商业银行流动性风险管理

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1、我国商业银行流动性风险管理[]伴随着我国当前社会主义市场经济的不断深入发展，我国商业银行改革也不断深化。面对竞争日益激烈的金融市场，商业银行的流动性风险管理已逐渐成为关系到商业银行未来发展命运的重要影响因素。如何有效加强我国商业银行的流动性风险管理已成为当前亟待解决的重要问题。基于这一现状，笔者就我国商业银行的流动性风险管理问题展开论述。本文从分析流动性风险的定义入手，阐述了我国商业银行流动性风险管理的现状及存在的问题，在此分析的基础上提出了加强流动性风险管理的措施，最后对全文进行了总结，以期能够为我国当前商业银行流动性风险管理的加强提供一点可借鉴之处。　　[关键词]商业

2、银行　流动性风险管理　　　　商业银行是以通过加强风险管理获取经济收益的企业组织，对于商业银行来说，流动性风险管理的加强对于商业银行的发展具有极为重要的意义。在商业银行的经营管理原则中，流动性处于关键地位，流动性风险管理已成为现代商业银行经营管理水平的重要标准。除此之外，商业银行流动性风险的管理还关系到整个国民经济运行秩序的稳定。基于流动性风险管理对商业银行以及国民经济的重要作用，加强我国商业银行的流动性管理已成为当前亟待解决的重要问题。　　　　一　我国商业银行流动性风险概述　　　　商业银行的流动性风险指的是商业银行由于流动性储备的匮乏而难以及时有效地应对负债的支付、自身还

3、款的需要以及客户贷款的需要，因此而导致银行挤兑风潮的爆发，使商业银行自身的社会信用降低的风险。商业银行流动性风险的不断增加就有可能导致商业银行企业的破产。一般而言，商业银行的流动性风险主要有以下三种表现形式：　　第一，再融资风险。所谓的再融资风险指的是商业银行资产与负债之间的成熟期不相协调而产生的风险。通常来看，商业银行借入数额巨大的短期储蓄存款，继而向需要贷款的客户发放长期贷款，这无疑会导致银行资产与负债二者的到期日产生差异。在需要对短期储蓄存款客户支付到期存款时，由于所发放的长期贷款尚未到期，而不能立即收回，这就必然导致商业银行缺乏足够的流动性资金来实现短期存款的归还

4、，给企业自身带来流动性困难，并使银行存在通过其他较高成本渠道增强资金流动性的潜在风险，使商业银行的经济利益遭受损失。　　第二，偿还风险。所谓的偿还风险指的是商业银行的信贷业务中客户贷款项目不能按期偿还所导致的风险。由于贷款客户不能严格依据合同的约定及时偿还本金与利息，商业银行必须动用自身的流动性储备资金来满足取款客户以及其他贷款客户的需要。商业银行的贷款客户由于自身或者外界的种种原因，不能按照约定的时限及时足额的归还银行贷款，这无疑会降低商业银行的现金收入，时尚也隐含难以实现为了应对流动性需求而需要的大量现金，从而产生流动性风险。　　第三，提前支取风险。所谓的提前支取风险

5、指的是大额银行存款的非预期提取以及信贷额度的非预期使用。这种“提前支取风险”具有同上述“偿还风险”恰好相反的表现。提前支取风险是因为银行存款的大客户在约定的日期之前提取存款的行为，而导致商业银行的流动性资金额的突然性降低，使商业银行缺乏足够的流动性资金应对日常经营的需求。　　　　二　我国商业银行流动性风险管理现状及存在的不足　　　　笔者通过分析我国当前商业银行的流动性风险管理现状，认为我国商业银行的流动性风险管理主要存在以下几个方面的不足之处：　　　　(一)存贷比率方面存在的问题　　商业银行贷款余额同存款余额之间的比例叫做存贷比率，是衡量商业银行流动性风险的综合性指标，这

6、一比率的数值越大则表示商业银行资产的流动性越差，流动性风险也就越高。就我国目前商业银行的流动性风险管理发展现状来看，贷款余额在商业银行资产总额中所占的比例有了比较明显的下降，然而，我国商业银行大约65％的贷款比率依旧大大领先于世界著名银行，世界著名银行的贷款比率一般都保持在40％上下。这一数据结果显示，我国商业银行的资金渠道非常单一。商业银行的贷款虽然具有比较高的经济收益，但是也与之相适应的带有较高的风险。据我国目前商业银行的发展现状来看，其主要经济收益主要是于存贷款之间的利息差额。当我国资本市场的投资回报率偏高时，商业银行的运营成本就一定会增加，与此同时，商业银行的资金

7、又不能在资本市场上进行投资，就算是在银行贷款收益比资本市场收益甚至是资金本身的成本还低的情况下，也只能是依靠贷款之一方式来实现企业自身的盈利，这明显会给商业银行自身利润的增加带来困难。通过上述分析可以看到，我国商业银行这种单一资金渠道的发展，也存在着极大的流动性风险。　　　　(二)贷款与总资产比率方面存在的问题　　很长一段时期以来，我国商业银行的资产绝大部分分布在贷款上，其他资产特别是证券投资所占比例较小，资产结构单一，资产流动性差。据有关研究数据显示，我国商业银行贷款占总资产的一半左右，并且各年比较稳定，没有出现下降的趋势，