我国商业银行流动性风险管理探究

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1、对外经济贸易大学硕士学位论文我国商业银行流动性风险管理探究姓名：吴杨申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：罗平201104摘要金融危机中陷入流动性枯竭的金融机构引发了业内对银行流动性风险管理的重新思考。巴塞尔委员会对此做出了明确的回应，在最新的巴塞尔协议修订稿中，加入了专门为流动性风险管理而提出的监管体系——两个新的流动性监测指标的提出，杠杆率监管的配合引入，这体现了国际上在监管理念和管理体系上的进步和不断完善。国际社会各方纷纷对此做出响应，我国银监会也也在积极参与相关国际事务，并努力完善我国的流动性风险监管体系。与西方发达银行业的情况不同，我国商业

2、银行的经营方式比较简单，利润来源主要依靠存贷利差，投资行为比较保守，金融衍生品投资规模不大，因而在金融危机的风暴中，我国的银行所受冲击相对较小。但是这并不意味着我国的银行业不存在流动性风险隐患。我国目前正处于大力推进巴塞尔新资本协议实施的阶段，国内各大银行都在积极进行合规自评估工作，向银监会提交实施新协议的申请。由于我国银行业监管一直采取保守谨慎的态度，新协议指标合规问题将不会成为大的障碍。需要努力的丰要方向是制定适应我国实际情况的流动性风险管理政策和构建流动性风险管理治理架构与信息系统，从根本上巩固和加强管控流动性风险的能力。随着经营方式转型和国际化

3、，我们在把握全球银行业改革的契机突破进取的同时，必须做好防范工作，既重视监管指标的观测，更要重视管理体系的构建和完善，把风险控制措施做在提高盈利能力之前。关键词：商业银行，流动性风险管理，巴塞尔协议AbstractThesuddenexhaustionofliquidityinfinancialinstitutesinthecrisisprovokednewconsiderationsofliquidityriskmanagementincommercialbanks．Simplyusingcapitaladequacyratiosaloneasreg

4、ulatoryindicatorscannolongermeetliquiditydemandforcommercialbanks，inwhichregardstheBaselcommitteemadeexplicitrespond．InthelatestrevisedBaselIIIframework,2newindicatorswereintroducedintheproposedliquidityriskmanagementsystem．andanadditionalleverageratiofloortolimitthebalancesheet

5、sizewasbroughtin弱complement．bothofwhichreflectthecontinuousprogressandimprovementofregulatoryphilosophyandsystem．CountriesfromacrosstheworldarerespondingtotheBaselcommittee’Snewaction，andChina'sBankingRegulatoryCommission(CBRClhasalSOissuedtheirownlocalizedguideline，Guidelinefor

6、LiquidityRiskManagementofCommercialBanks．tostayinlinewiththeinternationalpractice．Differentfromtheadvancedbankingindustryinwestemcountries．China'scommercialbanksmaintainasimplerbusinessoperationpractice，interestratespreadbetweendepositsandloansbeingthemajorsourceofreturn，withamo

7、destpositiononfinancialderivativesunderconservativeinvestments．whichiSthereasonwhyChina’Scommercialbanksdidn'tsufferasmuchlossasthebanksintheadvancedmarkets．However,itdoesn’tmeanthattherearenopotentialriskpointsundemeaththepeacefuIsurface．Currently,ChinaiSmakingeffortsinpromotin

8、gBaselIIframework,andthecommercialbanksareactiv