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时间:2019-02-19
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1、武汉科技大学硕士学位论文商业银行流动性风险管理研究姓名:李莹申请学位级别:硕士专业:工商管理指导教师:潘雅琼;白胜庆2012-11-24武汉科技大学硕士学位论文第1页摘要近年来,随着我国商业银行资产业务的迅猛发展,海外机构迅速扩张,银行对外依存度不断提高,外部环境对国内金融企业的影响显著提高。目前,随着国际金融市场流动性危机频繁爆发,其迅速蔓延的可怕传导性严重地影响了中国银行业的稳健经营,流动性风险管理的重要性日益突出。因此,及时提高我国商业银行的流动性风险管理能力,有效防范流动性风险,对于稳定金融市场、保持商业银行的稳健经营、维持国民经济的秩序至关重要。本文深入研
2、究了我国商业银行流动性风险管理的现状及存在的主要问题,在借鉴西方商业银行先进的流动性风险管理方法的基础上,提出了进一步构建科学的流动性风险管理体系。论文从经济学角度出发,运用对比分析、财务指标、图表分析相结合的研究方法,清晰地界定了流动性和流动性风险的定义,概括地论述了流动性风险管理的理论基础、特征、产生的原因及计量方法。对比现阶段我国商业银行管理架构、管理策略及方法等存在的问题,深入地研究了西方商业银行行为分析中每日存款变动分析、未使用额度变动分析及滚存对流动性预测的影响,以及在危机场景下压力测试对商业银行风险防范的重要性,提出了适合商业银行自身发展需要的管理架构
3、体系、管理技术策略和压力测试方法。希望本文能对国内商业银行面对流动性风险时提供一定的借鉴,提高流动性管理的前瞻性。关键词:流动性风险;商业银行;风险管理第1I页武汉科技大学硕士学位论文AbstractChinesecommercialbankshaveexperiencedfastassetgrowthandrapidoverseasexpansionduringtherecentyears,andarebecomingmoreheavilydependentoninternationalfinancialmarkets.Asaresult,theinternati
4、onalmarketshavehadsignificantlygreaterimpactonfinancialinstitutionsinChina.ThefrequentoccurrencesofliquiditycrisesininternationalfinancialmarketsandtheirfastcontagionacrossbordersposeaseriousthreattothesteadyoperationsoftheChinesebankingindustryandtheimportanceofsoundliquiditymanagemen
5、thasbecomemoreandmoreprominent.ItisessentialtoimproveliquiditymanagementofChinesecommercialbanksinatimelymannerandeffectivelymanageliquidityrisktostabilizetheChinesefinancialmarket,maintainsteadyoperationsofChinesecommercialbanks,andpreserveanorderlynationaleconomy.T1listhesisresearche
6、singreatdepthintothecurrentsituationofliquiditymanagementandmajorexistingproblemsatChinesecommercialbanks.Drawingupontheadvancedliquidityriskmanagementmethodologiesadoptedbywesterncommercialbanks,itthenproposesonwaystofurtherdevelopascientificliquidityriskmanagementsystem。Ⅲsthesis,from
7、aneconomicpointofviewandthroughapproachesincludingcomparison,financialindicatorsanalysis,graphsandcharts,definesthemeaningofliquidityandliquidityrisk,explainsinbriefthetheoreticalfoundationofliquiditymanagementanditscharacteristics,rootofcauseandquantifyingmethodologies.Wimcomparison
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