商业银行流动性风险管理研究

《商业银行流动性风险管理研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、武汉科技大学硕士学位论文商业银行流动性风险管理研究姓名：李莹申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：潘雅琼;白胜庆2012-11-24武汉科技大学硕士学位论文第1页摘要近年来，随着我国商业银行资产业务的迅猛发展，海外机构迅速扩张，银行对外依存度不断提高，外部环境对国内金融企业的影响显著提高。目前，随着国际金融市场流动性危机频繁爆发，其迅速蔓延的可怕传导性严重地影响了中国银行业的稳健经营，流动性风险管理的重要性日益突出。因此，及时提高我国商业银行的流动性风险管理能力，有效防范流动性风险，对于稳定金融市场、保持商业银行的稳健经营、维持国民经济的秩序至关重要。本文深入研

2、究了我国商业银行流动性风险管理的现状及存在的主要问题，在借鉴西方商业银行先进的流动性风险管理方法的基础上，提出了进一步构建科学的流动性风险管理体系。论文从经济学角度出发，运用对比分析、财务指标、图表分析相结合的研究方法，清晰地界定了流动性和流动性风险的定义，概括地论述了流动性风险管理的理论基础、特征、产生的原因及计量方法。对比现阶段我国商业银行管理架构、管理策略及方法等存在的问题，深入地研究了西方商业银行行为分析中每日存款变动分析、未使用额度变动分析及滚存对流动性预测的影响，以及在危机场景下压力测试对商业银行风险防范的重要性，提出了适合商业银行自身发展需要的管理架构

3、体系、管理技术策略和压力测试方法。希望本文能对国内商业银行面对流动性风险时提供一定的借鉴，提高流动性管理的前瞻性。关键词：流动性风险；商业银行；风险管理第1I页武汉科技大学硕士学位论文AbstractChinesecommercialbankshaveexperiencedfastassetgrowthandrapidoverseasexpansionduringtherecentyears，andarebecomingmoreheavilydependentoninternationalfinancialmarkets．Asaresult,theinternati

4、onalmarketshavehadsignificantlygreaterimpactonfinancialinstitutionsinChina．ThefrequentoccurrencesofliquiditycrisesininternationalfinancialmarketsandtheirfastcontagionacrossbordersposeaseriousthreattothesteadyoperationsoftheChinesebankingindustryandtheimportanceofsoundliquiditymanagemen

5、thasbecomemoreandmoreprominent．ItisessentialtoimproveliquiditymanagementofChinesecommercialbanksinatimelymannerandeffectivelymanageliquidityrisktostabilizetheChinesefinancialmarket，maintainsteadyoperationsofChinesecommercialbanks，andpreserveanorderlynationaleconomy．T1listhesisresearche

6、singreatdepthintothecurrentsituationofliquiditymanagementandmajorexistingproblemsatChinesecommercialbanks．Drawingupontheadvancedliquidityriskmanagementmethodologiesadoptedbywesterncommercialbanks，itthenproposesonwaystofurtherdevelopascientificliquidityriskmanagementsystem。Ⅲsthesis，from

7、aneconomicpointofviewandthroughapproachesincludingcomparison，financialindicatorsanalysis，graphsandcharts，definesthemeaningofliquidityandliquidityrisk，explainsinbriefthetheoreticalfoundationofliquiditymanagementanditscharacteristics，rootofcauseandquantifyingmethodologies．Wimcomparison