商业银行流动性风险控制与管理研究

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1、武汉大学硕士学位论文商业银行流动性风险控制与管理研究姓名：刘招军申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：刘思跃20030501中文摘要本文包括四章内容：第一章“商业银行流动性风险管理理论分析”，从一般意义上研究了流动性风险的特点、成因及其传染机制：第二章“商业银行流动性风险计量与管理技术”，介绍了国外商业银行流动性管理的技术、方法以及最新的研究成果；第三章“我国商业银行流动性风险管理的实证分析”，重点研究了我国商业银行流动性风险现状、特点及其表现，并从多角度、多层面提出了我国商业银行化解与防范流动性的政策与措施；第四章“上海浦东发展银行流动

2、性风险管理案例研究”，分析我国中小商业银行加强流动性管理必要性、具体管理方法、管理经验以及管理体系的建立。本文通过对商业银行流动性风险分析和研究主要得出以下几个结论：首先，通过一般性理论分析，认为商业银行流动性风险形成的主要原因有三方面：一是由于资金管理不当、头寸调度不及时，而引发的技术性风险；二是由于资产负债期限结构不匹配，而引发的结构性风险；三是由于经营管理不善、亏损严重，而引发的体制性风险。其次，本文通过重点研究我国14家主要商业银行流动性风险现状认为我国商业银行账面流动性与实际流动性存在比较大的差异。表面上看各家商业银行流动性指标都还

3、不错，但实际上由于不良贷款率高、资金拆借损失大、盈利能力低和资本充足率不高，实际流动性状况不容乐观。所以我国商业银行的流动性风险具有很强的隐蔽性。其三，鉴于我国商业银行流动性风险现状、特点及其形成原因，本文认为我国商业银行防范和控制流动性风险必须从技术层面、体制层面和制度层面等多角度采取综合管理措施。关键词：商业银行流动性风险管理研究AbstractLiquidityriskmanagementisaveryimportanttaskforacommercialbank．Inourcountry,duetotheinfluencesofthe

4、planningeconomicsystem．cornmercialbankpaidlittleattentionIo也eliquidityriskmanagement．Asthedevelopmentoffinancialrefor皿state-ownedbankswillgraduallybetransferredtotzulycommercialbanks，andexposedtoallkindsflnaneialrisk．Theywillhavetodealwitha11thedi伍cultieswiththemselves，inel

5、udingliqIlidityrisk．Ithinkliquiditymanagementwillplayaverykeyroleinthecommercialbankmanagementinfuture．Firstly,珊Sthesisdescribesthecharacterofliquidityriskofthecommereialbank，researchhowitiSformedandhowtopreventandcon仃olitsinfectionintheory．Secondly,thethesisin订oducesthedev

6、elopinghistoryofthe也eoryof也ecommereialbank’sliquidityriskmanagementinwesteoun血'ias．andthelatestresearchresults．Thesewillgiveagreataidtoourcountry’Scommercialbanksintheirdailyoperations．Thirdly,thethesisselectsfourteencommereialbanksinOUrcountrytoresearchtheirliquidi钾posifio

7、m，nleresultsdisclo∞thatthecommercialbank’sliquidityriskisimplicit,aStheindicatorsofliquidity,suchasloan／depositmte，seemsreasonablenominally,butthecaseisindiverse．Thestate-ownedcommercialbankshaveSOmuchnon-performingloansthattheyCan’teasilyturntheirassetsintocash．n圯ittrueliq

8、uidityiSverybad．Wjhavetotakelorsofactionstoimprovetheirliquidityposition．Fourthly,