lcr视角下我国商业银行流动性风险管理研究

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1、奇部巧絳貿矣ＣａｉｔａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔｏｆＥｃｏｎｏｍｉｃｓａｎｄＢｕｓｉｎｇｓｐｙ硕±学位论文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＤｅｒｅｅｏｆＭａｓｔｅｒｇ论文题目ＬＣＲ视角下＾＾国商业银行流动性风险管理硏究：金届虫学．专业２２０１３１１０６８９＾孙顽？作者；■指导教师；＾２０１６＾３３完成时间；ｍ独创性声明本人郑重声明：今所呈交的《ＬＣ民视角下我国商业银行流动化风险管理研究》论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的科研成果。尽我所知，文中除

2、了特别加Ｗ标注和致谢的地方外，论文中不狂含其他人已经发表或撰写的内容及科研成果，也不包含为获得首都经济贸易大学或其它教育机拘的学位或证书所使用过的材料。ｔ作者签名：抑參ｋ曰期年ｅ月冲日关于论文使用授权的说明本人完全了解首都经济贸易大学有关保留、使用学位论文的有关规定目：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅、借阅或网，Ｐ络索引：学校可公布论文的全部或部分内容，可Ｗ采取影印、缩印或其它复制手段保存论文。（保密的论文在解密后应遵守此规定）作者签名；导师签名日期年０＾月日＜＾首都经济贸易大

3、学硕士学位论文THESISOFDOCTOR(MASTER)DEGREE论文题目：LCR视角下我国商业银行流动性风险管理研究院系：金融学院专业：金融学学号：22013110689作者：孙颖指导教师：王苹闫桂军完成日期：2016年03月提要《巴塞尔协议III》的颁布标志着国际上已经对流动性风险有了前所未有的重视，它推出了两个新的流动性监管指标：流动性覆盖率（LCR）和净稳定现金比率（NSFR），分别从短期和长期两个角度对商业银行的流动性进行监管。国际上诸多国家均以《巴塞尔协议III》为蓝本制定了新的监管标准及实施方案，我国也将LCR纳

4、入本国的监管指标范围内，并要求高级法银行于2017年公开披露相关指标信息。本文分析了商业银行进行流动性风险管理的意义，以及LCR的应用对我国商业银行流动性风险管理的影响。同时，本文使用16家上市银行2007年-2014年的数据计算得出LCR指标值，运用Stata13对LCR的影响因素做了面板实证检验，检验结果得出商业银行净利润与LCR呈正相关的关系，流动性比例与LCR的变化方向一致，而存贷比与LCR没有明显的关联。结合理论与实证的分析，本文给我国商业银行和监管机构提出了针对性的建议，认为我国商业银行需要加强风险管理意识，建立起一个

5、完善的流动性风险管理体系；要调整资产负债结构，通过减少资产负债的期限错配水平来降低流动性风险发生的概率；要通过多渠道增加资本金，补充流动性资本数量，提高LCR指标值并提高流动性水平；另一方面，商业银行需要通过调整业务方向以降低资本损耗，需要合理使用金融创新工具来转移风险。主题词：LCR，商业银行，流动性管理IIAbstractTheBaselIIIshowsunprecedentedattentionaboutriskmanagementofliquidity.Itpublishedtwonewliquiditymonitorin

6、gindicators:liquiditycoverageratio(LCR)andnetstablecashratio(NSFR),whichsupervisetheliquidityofcommercialbanksfromtheshort-termandlong-termrespectively.ManycountriesdevelopedanewregulatorystandardandimplementationoftheprogrammodeledtheBaselIII.Simultaneously,LCRisalso

7、intonationalregulatorswithinthescopeofregulationbyourcountryandrequirepublicdisclosureofbankseniorlawmetricsinformationin2017.Thispaperanalyzedthesignificanceofcommercialbanksliquidityriskmanagementandtheimpactoftheapplicationofindicatorsofliquidityofcommercialbanks’r

8、iskmanagement.Inthispaper,publicdataof16listedbanksbetween2007and2014wasusedtocalculateLCR,andStata13wasusedtodopanelresearc