道德风险条件下带事后补偿金的保险契约机制设计开题报告

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1、中南大学研究生学位论文选题报告（学位论文工作计划）道徳风险条件下带事后补偿金的保险契约机制设计硕士管理科学与工程商学院管理科学与信息管理系题目名称：姓名：学号：攻读学位：学科专业：学院（系、所）:所在教研室指导教师：填写口期：（选题报告由研究生填写，原件交研究生助理处）20**年4月23口一、课题来源、国内外研究现状与水平及研究意义、目的。（附主要参考文献）（一）课题来源:保险市场是一个典型的信息不对称市场，无论是保险的买方还是卖方都不可能获得关于对方足够的信息，这样保险市场的参与者很容易利用这种信息的不对称性，导致保险市场的低效率。被保险人在投保之后可能改

2、变其防损动机，隐藏自身行为，使得事故发生的概率和损失加大，而同时保险公司难以观测或监督投保人的行为，使得二者的保险契约不仅可能损害保险公司的利益，也会降低整个保险市场的效率，这就造成了保险市场的道德风险问题。道德风险又可以分为事前道德风险和事后道德风险。前者是投保之后，投保人改变对保险标的的关心程度，即事故发生的概率；后者是损失发生之后，投保人隐瞒保险标的的损失程度，即事故损失大小。这二者都是常见的道德风险问题。产生道德风险问题的原因，主要是成木、风险转移以及保险契约机制设计的不合理。从成木来看，被保险人在投保之后采取一定的行为防范事故的发生是需要一定成本的

3、，包括时间、金钱，这样势必会减少投保人的总收益，所以投保人会改变其防损动机。比如，在车辆保险屮，在保险合同签订之后，投保人可能不再像以前一样精心保养汽车，在损失发生之后，也可能会虚报损失金额。进一步地，被保险人投保之后，一部分风险转移给保险公司，实现风险转移，也会造成投保人防损动机较少。最后，由于我国保险业仍处于发展阶段，投保人风险意识薄弱，一旦参加保险就容易忽视防灾防损的重要性，保险公司风险预警机制不健全，缺乏足够的监督，并II保险契约设计过程屮往往追求保险数量而不是质量，导致保险契约机制设计存在严重的不科学性和不合理性。针对保险市场道德风险问题，目前主要

4、有三种规避措施：事前预防、事屮监督和事后挽救。其中，事屮监督和事后挽救往往需要耗费巨大的时间精力，难以量化，多作为辅助手段。对于保险人来说，最根木和最有效的还是设计具有针对性的保险契约，即使投保人谨慎行事的边际收益或不谨慎行事的边际成本为正值，包括免赔额、共同保险以及各种奖励方而的措施。免赔额和共同保险在保险市场屮有较多的应用，而关于奖励方面的契约设计研究相对较少。对此，木文结合指导老师在带免赔期和低赔期的保险契约的论文中关于事后补偿金的相关研究，以及汽车保险市场屮无赔款优待机制的设计理论，进行道德风险条件下带事后补偿金的保险契约机制设计研究，更具有研究价值

5、。本论文属于导师国家自然科学基金“非对称信息条件下保险交易契约parcto改进优化设计”项目。（二）研宄目的及意义：本文基于委托代理理论和机制设计理论，试图在存在道德风险条件下，建立一种带事后补偿金的委托代理理论模型，使得投保人选择努力防损的行为获得的效用人于选择其他行为所获得的效用，从而激励投保人在投保之后自动选择谨慎行事。这样，能够有效改善保险市场的道德风险问题，提高保险市场的交易效率，为保险公司提供决策依据。与此同时，此研究不仅仅是停留在理论分析和定性分析的层而，而是利用委托代理理论和机制设计理论，进行模型研究和算例分析,从而进一步丰富和深化相应的基础

6、理论。所以本文的研究既具有现实意义，乂具有理论价值：现实意义：从现实角度讲，在我国保险市场屮，道德风险问题相当严重。人们风险意识普遍较差，注重短期利益，一旦获得保险保障就基于减少努力成本，甚至不惜财物获取保险额外收益。而保险公司为了抢占市场，过分注重承保数:w:而非质:u:，而II保险条款设计存在不合理性。这种被保险人在投保之后减少防损动机造成的道德风险问题，不仅损害保险公司的利益，造成保险理赔增多，而且还会损害投保人自身的利益，发生事故往往就意味着受到一定程度的损失，也会给円常生活带来不便，进而影响整个保险市场的效率。首先，将保险契约机制设计与监督和事后挽

7、救机制相比较，一方而，合理的保险契约机制，意味着投保人谨慎行事的边际收益为正值，使投保人有内在的激励，自动选择有利于保险公司的行为，即谨慎行事，努力降低事故发生概率以及损失程度。而监督和事后挽救机制只能通过外在的机制尽从约束人们行为，并不能从根木上杜绝道德风险问题的发生。另一方而，合理的保险契约机制能够通过建立模型s:化保险条款，在现实保险市场中吏易于实施，而监督和事后挽救机制条款设立困难，而且难以面面倶到，让投保人依旧有机会隐藏自身行为。将带事后补偿金的保险契约与带免赔额和共同保险的保险契约相比，前者更具有激励性，使得谨慎行事和非谨慎行事的行为效用差异拉大

8、，有利于保险公司吸收更多的投保人，从而提高保险公司的