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1、巴塞尔银行监管委员会征求意见稿新资本协议市场风险框架的修订稿征求意见截至至2009年3月13日2009年1月29如需索取本手册或变更邮寄列表，请发送到以下地址：BankforInternationalSettlementsPress&CommunicationsCH-4002Basel,SwitzerlandE-mail:publications@bis.orgFax:+41612809100and+41612808100©BankforInternationalSettlements2009.Allrightsreserved.B
2、riefexcerptsmaybereproducedortranslatedprovidedthesourceisstated.29ISBNprint:92-9131-774-8ISBNweb:92-9197-774-829目录I.背景和目标5II.实施日期7III.市场风险标准计量法的修改7IV.市场风险内部模型法的修改错误！未定义书签。V.市场风险监督检查流程的修改20VI.市场风险信息披露要求的修改20VII.缺乏流动性头寸的处理2229巴塞尔银行监管委员会交易账户小组联合主席:MsNorahBarger,BoardofGo
3、vernorsoftheFederalReserveSystem,Washington,DC,andMrThomasMcGowan,SecuritiesandExchangeCommission,Washington,DC比利时MrMarcPeters银行金融保险委员会,布鲁塞尔29加拿大MrGregCaldwellMrTimothyFong金融机构监管办公室加拿大29法国MrStéphaneBoivin法国银行委员会,巴黎德国MrKarstenStickelmann德意志联合银行,法兰克福MrFrankVossmann联邦金融监
4、管局,波恩意大利MrFilippoCalabresi意大利银行,罗马日本MrMasakiBessho日本银行,东京MrAtsushiKitano金融服务处,东京荷兰MrMaartenHendrikx荷兰银行,阿姆斯特丹南非MrRobUrry南非储备银行,比勒陀利亚西班牙MrJoséLopezdelOlmo西班牙银行,马德里瑞士MsBarbaraGraf瑞士金融市场监管局,伯尔尼英国MrColinMiles英国银行,伦敦MrMartinEtheridge金融服务局,伦敦29美国MrSeanCampbellMrDavidJonesMrC
5、hrisLaursenMrJohnKambhuMsEmilyYangMsGloriaIkosiMrKarlReitzMrRickyRambharatMrAlexanderReiszMrRogerTuftsMrJonathanDJonesMsChristineSmith联邦储备系统董事局,华盛顿纽约联邦储备银行联邦储蓄保险银行,华盛顿通货监理官办公室,华盛顿储蓄监管办公室,华盛顿29欧共体MrKaiGereonSpitzer欧洲委员会,布鲁塞尔29金融稳定局29MrStefanHohl国际清算银行金融稳定局,巴塞尔29秘书处MrM
6、artinBirnMrKarlCordewener巴塞尔银行监管委员会秘书处,国际清算银行,巴塞尔2929新资本协议市场风险框架的修订稿I.背景和目标1.巴塞尔委员会/国际证监会组织国际证监会组织于2005年7月达成的协议中体现了对于交易账户头寸资本框架的一些改进。其中一项新要求就是，银行应对那些风险价值模型（VaR）未包含的违约风险增量部分采用特定风险模型进行计量合并计量资本。为了应对交易账户中与信用风险相关的以及风险未反映在VaR模型中的常见缺乏流动性产品的风险暴露数额不断增加，新增违约风险计量已被纳入到交易账户资本框架体系中
7、。在2008年3月会议上，巴塞尔银行监管委员会（以下简称委员会）决定拓宽资本计量的范围到不仅仅是违约而且还包含更大范围的新增风险,以改进市场风险的内部风险价值模型，并更新以公允价值计量头寸的审慎性估值指引。2.鉴于解决这些问题给银行和证券银行带来的利益，委员会与国际证监会组织就该问题共同向业界代表及其他监管者咨询。尽管该项工作由委员会和国际证监会组织组成的工作组共同承担，但最终建议代表了委员会为在新资本协议框架下寻求审慎处理银行持有的一些风险暴露所做出的努力。因而，该文件常常会参考对于银行、银行集团以及其他服从审慎性银行监管要求的银
8、行的相关规则。委员会认识到在某些情况下，各国监管当局可能会决定不仅要求银行和银行集团运用这些规则，而且应用到其它投资银行、投资银行集团以及遵循审慎银行和证券银行监管要求的银行与投资银行组成的集团。3.2006年6月，委员会发布了全版的
