试论巴塞尔协议与银行的有效监管

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1、试论《巴塞尔协议》与银行的有效监管　　　　　　内容摘要：随着我国经济的发展，银行业的进一步国际化、全球化，对于银行监管的有效性问题逐渐被引上台面。本文首先从巴塞尔协议的背景出发，试图从其发展的轨迹上找寻巴塞尔协议对于我国银行监管的意义所在。另外一方面，本文从我国本身的监管传统出发，从监管的传统和我国的监管实际案例的角度，结合巴塞尔新资本协议的建设性的内容，广泛的联系日本、西欧、美国的经验，从而探询建设银行的有效监管的途径。试图建立起以银行经理层的自身约束为首要条件，以银行内部的制度和风险评级改革为次要条件，以银行监管主管部门的监管思路和制度的

2、变革为第三条件，以银行监管主管部门自身的制度改革为第四条件的，能够广泛的包括对外资银行的监管和对内资银行的监管的合理的银行监管结构。　　　　关键词：巴塞尔协议、对外资银行监管、对内资银行监管　　　　TheBaselAccordand　　EfficientBankSupervision　　　　Abstract：GoingwiththedevelopmentofChineseeconomic、thesteppinginternationalizationandtheglobalizationofbank,thebanksupervisioncal

3、lsmoreandmoreattention.ThisthesisbeginswiththebackgroundofBaselAccord,tryingtofindthemeaningofBaselAccordtoChinesebanksupervisionfromitsdevelopingtrack.Ontheotherhand,thethesisorigintothetraditionalChinesebanksupervision,standingthesupervisiontraditionandthesupervisioncasei

4、nChinapoint,togetherwiththeconstructivecontentofBaselnewCapitalAccord,reviewingtheexperienceofJapan、WestEurope、USA,consequentlysearchingthewaytoconstructefficientbanksupervision.Tryingtobuildabroadrationalbanksupervisionframewhichconcludeforeignbankandlocalbank,bymakingtheb

5、ankmangerself-moral-restrictionthefirstterm、theinherentbanksystemandriskevaluationrevolutionthesecondterm、thebanksupervisorauthoritysupervisionmodeandrulesthethirdterm、thebanksupervisorauthoritysystemrevolutiontheforthterm.　　　　Keywords:BaselAccord、ForeignBankSupervision、Loc

6、alBankSupervision　　　　巴塞尔协议是国际银行界关于银行以及其他相关的金融机构的监管的一个重要法律文件，是当前影响全球金融界最为深刻的风险管理原则，其重要性就如同ISO标准在质量管理中的地位。在我国加入世界贸易组织，银行业不日完全开放、国内银行业的丑闻层出不穷的今天，研究巴塞尔协议对我国银行监管的意义，并且找出一个合适的解决方案来解决我国银行监管目前遇到的种种难题，是我们目前急需解决的问题。　　1.1历史以及出台背景　　巴塞尔协议的产生有一个历史的过程，一般而言，我们所谈论的巴塞尔协议主要是指源于1988年7月巴塞尔委员会制定

7、的“关于统一国际银行的资本衡量和资本标准的协议”，但就其系统考察而言，首先应该提到的是1961年3月的“稳定黄金市价协定”。该协定规定，当某国货币发生危机时，其他国家不仅要在一定的时间内保持该国货币头寸，而且还要把本国所需要的黄金和外汇贷给该国，以稳定各国外汇市场，保证固定汇率制的继续运行。在1972年3月，出台了旨在稳定多国货币对美元汇率的协议。它是欧洲经济共同体国家(其中绝大部分为国际清算银行成员国)为缩小共同体内部各国间汇率波动的幅度，在巴塞尔召开上述国家的财政部长会所签订的巴塞尔协议。1988年的巴塞尔协议全称为“关于统一国际银行的资

8、本计算和资本标准的建议”，是由“巴塞尔银行业务条例和监督委员会”负责制定的，于1975年初成立了提议委员会，在国际清算银行的领导下工作.委员会的成员来自“十国集团”