上投摩根富时发达市场reits指数型证券投资基金（qdii）

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1、上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）2018年第2季度报告上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）2018年第2季度报告2018年6月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年七月十九日第1页共14页上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）2018年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

2、责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年4月26日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称上投摩根富时发达市场REITs指数（QDII）基金主代码0

3、05613交易代码005613基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年4月26日报告期末基金份额总额159,971,841.18份投资目标本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。投资策略14上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）2018年第2季度报告本基金采用抽样复制策略

4、进行被动式指数化投资，在富时发达市场REITs指数（英文为FTSEEPRA/NAREITDevelopedREITsIndex）成分股、备选成分股中，优选流动性好、基本面稳健的REITs构建REITs组合，以较小的交易成本实现较低的跟踪误差。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现跟踪误差最小化。业绩比较基准95%×富时发达市场REITs指数收益率+5%×税后银行活期存款收益率风险收益特征本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表

5、的投资市场相似的风险收益特征，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司境外资产托管人英文名称TheHongKongandShanghaiBankingCorporationLimited境外资产托管人中文名称香港上海汇丰银行有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标本期金额(2018年4月26日（基金合同生效日）-2018年6月30日)1.本期

6、已实现收益2,122,873.9514上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）2018年第2季度报告2.本期利润13,487,766.063.加权平均基金份额本期利润0.08044.期末基金资产净值173,670,890.485.期末基金份额净值1.0856注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

7、3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月8.56%0.53%11.60%0.64%-3.04%-0.11%3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2018年4月26日至2018年6月30日)14上投摩根富时发达市

8、场REITs指数型证券投资基金（QDII）2018年第2季度报告注：本基金合同生效日为2018年4月26日，图示时间段为2018年4月26日至2018年6月30日。本基金建仓期自2018年4月26日至2018年10月26日，目前本基金还处于建仓期。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任