上投摩根阿尔法股票型证券投资基金

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1、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金2009年半年度报告摘要2009年6月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2009年8月25日25§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况

2、、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日至2009年6月30日止§2基金简介2.1基金基本情况基金简称上投摩根阿尔法股票交易代码377010基金

3、运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年10月11日报告期末基金份额总额1,352,046,240.64份2.2基金产品说明投资目标本基金采用哑铃式投资技术(BarbellApproach)，同步以“成长”与“价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中，精选个股，纪律执行，构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。投资策略本基金充分借鉴摩根富林明

4、资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术，依据中国资本市场的具体特征，引入集团在海外市场成功运作的“DynamicFund”基金产品概念。具体而言，本基金将以量化指标分析为基础，通过严格的证券选择，积极构建并持续优化“哑铃式”资产组合，结合严密的风险监控，不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。业绩比较基准新华富时A全指×80％＋同业存款利率×20％风险收益特征本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。252.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称上投摩根基金管理有

5、限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名朱戈宇尹东联系电话021-38794999010-67595003电子邮箱peter.zhu@jpmf-sitico.comyindong@ccb.cn客户服务电话400-889-4888；021-38794888010-67595096传真021-68881170010-662758532.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.51fund.com基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所。§3主要财务指标和基金净值表现3.

6、1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2009年1月1日-2009年6月30日本期已实现收益-261,047,688.21本期利润2,065,657,188.90加权平均基金份额本期利润1.2229本期加权平均净值利润率30.81%本期基金份额净值增长率35.91%3.1.2期末数据和指标2009年1月1日-2009年6月30日期末可供分配利润2,897,395,762.91期末可供分配基金份额利润2.1430期末基金资产净值6,355,367,149.34期末基金份额净值4.70

7、063.1.3累计期末指标2009年1月1日-2009年6月30日基金份额累计净值增长率384.75%注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。25上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2

8、.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月10.25%0.87%9.54%0.87%0.71%0.00%过去三个月18.36%1.17%18.49%1.21%-0.13%-0.04%过去六个月35.91%1.38%58.69%1.58%-22.78%-0.20%过去一年7.00