上投摩根阿尔法股票型证券投资基金2009年第2季度报告.pdf

《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金2009年第2季度报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金2009年第2季度报告上投摩根阿尔法股票型证券投资基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年七月二十日第1页共12页上投摩根阿尔法股票型证券投资基金2009年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于

2、2009年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称上投摩根阿尔法股票交易代码377010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年10月11日报

3、告期末基金份额总额1,352,046,240.64份本基金采用哑铃式投资技术(BarbellApproach)，同步以“成长”与“价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中，精选个股，纪律执行，构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时投资目标结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。2上投摩根阿尔法股票型证券投资基金2009年第2季度报告本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行

4、之有效的投资理念和技术，依据中国资本市场的具体特征，引入集团在海外市场成功运作的“Dynamic投资策略Fund”基金产品概念。具体而言，本基金将以量化指标分析为基础，通过严格的证券选择，积极构建并持续优化“哑铃式”资产组合，结合严密的风险监控，不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。业绩比较基准新华富时A全指×80％＋同业存款利率×20％本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中风险收益特征较高风险、较高收益的基金产品。基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财

5、务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已实现收益161,774,804.362.本期利润1,045,497,334.653.加权平均基金份额本期利润0.72204.期末基金资产净值6,355,367,149.345.期末基金份额净值4.7006注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持

6、有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低3上投摩根阿尔法股票型证券投资基金2009年第2季度报告于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④2009/4/1-2009/6/3018.36%1.17%18.49%1.21%-0.13%-0.04%注：本基金于2005年10月11日正

7、式成立3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上投摩根阿尔法股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2005年10月11日至2009年6月30日）注：本基金合同生效日为2005年10月11日，图示时间段为2005年10月11日4上投摩根阿尔法股票型证券投资基金2009年第2季度报告至2009年6月30日。本基金建仓期自2005年10月11日至2006年4月10日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。§4管理

8、人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限男，1968年出生，硕士学历，中国注册会计师。1992年进入哈尔滨飞机制造公司；1997年至2003年间，分别在中兴信托投资有限公司上海本基金基证券管理总部及平安证金经理，券有限责任公司担任行基金管理业分析师；2003年3月人投资总进入景顺长城基金管理监，同时11年以有限公司，任景顺长城内孙延群兼任上投2005-11-152009-7-6上需增长基金的基金经理；摩根