上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（qdii）

《上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（qdii）》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2018年第1季度报告上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2018年第1季度报告2018年3月31日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年四月二十三日第1页共15页上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2018年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于

2、2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称上投摩根中国世纪混合（QDII）基金主代码003243交易代码003243基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年11月11日报告期末基金份额总额495,740

3、,500.45份投资目标本基金采用定量及定性研究方法，自下而上优选在中国境内及香港、美国等海外市场上市的中国公司，通过严格风险控制，力争实现基金资产的长期增值。投资策略1、各市场资产配置策略本基金综合考虑不同市场的宏观经济环境、增长和通胀背景、不同市场的估值水平和流动性因素、相关公司所处的发展阶段、盈利前景和竞争环境以及其他重要要素将基金15上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2018年第1季度报告资产在中国境内及香港、美国等海外市场之间进行配置。另外，本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产

4、间的分配比例。2、股票投资策略：（1）中国境内市场投资策略本基金将专注投资于影响国民经济的龙头行业、经济转型和产业升级过程中的重点行业和具备成长潜力的新兴行业。（2）香港、美国等海外市场投资策略本基金将结合宏观基本面，包含资金流向等对海外市场上市公司进行初步判断，并结合产业趋势以及公司发展前景自下而上进行布局，从公司商业模式、产品创新及竞争力、主营业务收入来源和区域分布等多维度进行考量，挖掘优质企业。3、债券投资策略本基金债券投资将采取多种积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。4、股指期货投资策略本基金以套期保值为主要目的参与

5、股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。5、资产支持证券投资策略本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，以期获得长期稳定收益。6、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。15上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2018年第1季度报告7、金融衍生品投资策略本基金可本着谨慎和风险可控的原则，投资于金融衍生品主要是为了避险和增值、管理汇率风险，以便更好地实现基金的投资目标。业绩比较基准中证中国内地企业400指数×6

6、0%+中债总指数收益率×40%风险收益特征本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中等风险收益水平的基金产品。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司境外投资顾问英文名称JPMorganAssetManagement(UK)Limited境外投资顾问中文名称摩根资产管理（英国）有限公司境外资产托管人英文名称JPMorganChaseBank,N.A.境外资产托管人中文名称摩根大通银行§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务

7、指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2018年1月1日-2018年3月31日)1.本期已实现收益-12,895,324.902.本期利润-24,608,418.413.加权平均基金份额本期利润-0.10054.期末基金资产净值707,378,087.465.期末基金份额净值1.427注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。15上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2018年第1季度报告上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费