證券商資本適足新制度申報表-臺灣證券交易所

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1、證券公司年　　　月份資本適足明細申報表(進階計算法)證券商代號：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報表日期：　　年　　月　　日營業項目：請勾選□經紀　　　　　□自營　　　　　□承銷□自辦融資融券　□兼營證券相關期貨業務採行方法：請勾選（一）市場風險利率風險未取得存續期間法核准者，無論有無利率風險，一律勾選到期法。本公司採用□到期法□存續期間法（需經核准）（二）市場風險選擇權部位風險申報之各類風險因子均採行簡易法者請勾選簡易法；申報之各類風險因子均採行Delta-plus法者請勾選Delta-p

2、lus法；申報之部分風險因子採行簡易法、部分之風險因子採行Delta-plus法者請勾選簡易法及Delta-plus法。本公司採用□簡易法□Delta-plus法（需經核准）□簡易法及Delta-plus法（Delta-plus法需經核准）(三)市場風險商品部位風險本公司採用□簡易法□期限別法□本公司未從事此類交易（四）作業風險本公司採用□基本指標法□標準法（需經核准）本　月　末a前　月　末b變動情形(a-b)自有資本適足比率%%%合格自有資本淨額（總表(24)）經營風險約當金額(總表(13))自有資本

3、適足比率＝56目錄總表4A：第一類資本申報表5B：第二類資本申報表6C：第三類資本申報表7D：扣減資產申報表8-1：金融相關事業合格資本工具扣減明細表10表E市場風險約當金額申報總表11表1利率風險約當金額彙總表12表1-1利率-一般市場風險（到期法）彙總表13表1-1-1利率-一般市場風險（到期法）明細表15表1-2利率-一般市場風險（存續期間法）彙總表17表1-2-1利率-一般市場風險（存續期間法）明細表19表1-3利率-個別風險彙總表21表1-3-1利率-個別風險明細表23表2權益證券風險約當金額

4、彙總表26表2-1權益證券-一般市場風險計算表27表2-2權益證券－個別風險彙總表（國家別）29表2-2-1權益證券-個別風險明細表30表2-2-1A符合高度流動性及充分分散投資組合明細表32表2-2-1B期貨與現貨之套利部位明細表33表2-3權益證券-衍生性商品利率風險(簡易法)計算表34表3外匯風險(含黃金)約當金額彙總表35表3-1：外匯風險部位計算總表37表3-1-1：外匯風險—資產負債表內之外幣資產/負債明細表38表3-1-2：外匯風險—遠期部位明細表39表3-1-3：外匯風險—匯率選擇權De

5、lta部位明細表40表3-2黃金部位計算表41表4商品風險約當金額彙總表42表4-1商品風險－簡易法明細表43表4-2商品風險－期限別法明細表44表5-1選擇權（簡易法）-市場風險約當金額計算表45表5-2選擇權（Delta-plus法）GammaVega市場風險約當金額計算表49表6-1特殊集中度風險第一類(成本淨值比)54表6-2特殊集中度風險第二類(類參與經營)55表6-3特殊集中度風險第三類(類交叉持股)5656表6-A特殊集中度風險超限金額計算表56表F信用風險約當金額彙總表57表1-1附買回

6、型交易（單一折扣率適用）信用風險約當金額計算表58表1-2附買回型交易（多重折扣率適用）信用風險約當金額計算表59表1-3附買回型交易(淨額結算合約適用)信用風險約當金額計算表60表2-1信用交易帳款信用風險約當金額(複雜法)彙總表61表2-2信用交易帳款（總合計算法）62表3-1A證券業務借貸款項(複雜法)彙總表-客戶以其買進證券為擔保（T＋5型）63表3-1B證券業務借貸款項(複雜法)彙總表-客戶以其持有之有價證券為擔保（半年型）64表3-2證券業務借貸款項（總合計算法）65表4店頭市場（OTC）衍

7、生性商品交易對手信用風險信用相當額計算表66表5-1受託買賣一般交易對象風險(複雜法)彙總表67表5-2受託買賣一般交易對象風險(總合計算法)68表5-A受託買賣交易對象集中度風險69表6受託買賣-期貨及選擇權交易對象風險70表7累計四天受託於外國證券市場買賣有價證券成交金額70表8一般表內交易之信用風險約當金額計算表單位：元71表9一般表外交易之信用風險約當金額計算表72表10資產證券化（創始機構）信用風險約當金額及應計入扣減資產金額計算表73表10-1表外項目信用相當額計算表（創始機構）75表10-

8、2「控制型」提前攤還之風險性資產額76表10-3「非控制型」提前攤還之風險性資產額77表11未按期交割交易交易對手信用風險約當金額計算表及非同步交割交易信用風險計算說明78表1-1作業風險（基本指標法）約當金額計算總表79表1-1A作業風險（基本指標法）營業毛利計算明細表80表2-1作業風險(標準法)約當金額計算表81表2-1-1作業風險(標準法)負值年度約當金額計算表822-1-1A標準法各業務別會計項目一覽表83附件一信用交易帳款信用風